Список проголосовавших за комментарий "Совсем не понял, что на графиках? Предэкспирационная контанго (для рублевых фьючей)-бэквордация (для долларовых)? Ну так системах она учитывается элементарно: <br/> — поправкой входа максимум одной сделки на одну экспирацию (я стараюсь делать «перевкладку» на аутах, но не всегда получается); <br/> — пересчетом индикаторов по новому фьючу назад по времени на глубину расчета от момента перевкладки;<br/> — добавлением одного проскальзывания в день перевкладки.<br/> <br/> В собственных программах это все делается «на раз-два». Мне вообще проще, так как все мои индикаторы зависят только от прошлых приращений логарифмов цен, то во втором пункте в этих рядах у меня просто в день, следующий за перевкладкой, эти приращения начинают считаться по новому фьючу."