Список проголосовавших за комментарий "Чтобы не расстраиваться потом, имеет смысл сразу в тестах использовать комиссию+проскальзывание в долях процента на вход (и столько же на выход) типа:<br/> SBER, GAZP, VTBR: 0.04%;<br/> GMKN, ROSN, MGNT: 0.05%;<br/> NLMK, CHMF, FEES, HYDR: 0.10%.<br/> У меня такие цифры сильно изменяют оптимальные стратегии при подборе параметров. В идеальных условиях, обычно, многосделочные стратегии вверх всплывают с нереальными эквити."