Список проголосовавших за комментарий "А книг по строительству торговых систем и быть не может. Почему? Просто несколько тезисов, отвечающих на данный вопрос:<br/> <br/> 1. Если не существует точного прогноза будущего приращения цены, то цена — случайна.<br/> <br/> 2. Если верно 1, то любая торговая система является явным или неявным статистическим прогнозом торгуемой «цены» (это не обязательно цена акции или фьючерса, если, например, мы торгуем статистический арбитраж между двумя портфелями, то этой «ценой» будет спред).<br/> <br/> Для справки. Статистический прогноз — это оценка некоторой (-ых) характеристики (характеристик) распределения еще нереализовавшейся случайной величины.<br/> <br/> В случае решения задачи построения торговых систем с максимумом доходности без оглядки на риск достаточно строить прогноз одной величины, а именно знака будущего приращения «цены».<br/> <br/> 3. Любой статистический прогноз является функцией (одномерной или многомерной, в зависимости от числа прогнозируемых характеристик) от наблюдавшихся величин.<br/> 4. Вид функции из п. 3 зависит от вида взаимосвязи между прошлым и прогнозируемой (-ыми) величиной (-ами). И при разных видах взаимосвязей он может меняться радикально.<br/> <br/> 5. Никто не знает реального вида взаимосвязи между прошлым и будущим приращением «цены», поэтому любая используемая явно или неявно взаимосвязь (а по любой торговой системе можно однозначно определить вид предполагаемой взаимосвязи) между прошлым и будущим приращением «цены» является математической моделью, которая в лучшем случае «работала» в прошлом. А любая математическая модель «не полна» (теорема Гельдера), т. е. не описывает исчерпывающе все взаимосвязи. А значит используемые нами функции прогноза (п. 3) являются «продуктом» математической модели и могут радикально смениться при смене модели (п. 4).<br/> <br/> 6. Все книги по статистическому прогнозированию (в том числе и неявные типа теории хаоса или нейронных сетей) написаны по принципу «математическая модель» -> статистический прогноз, а значит являются частными случаями взаимосвязей. Никакой общей теории взаимосвязи нет и в помине и вряд ли может быть. В теории вероятностей досконально изучен лишь случай отсутствия взаимосвязей (независимость), отличие от него указывает на наличие взаимосвязей, но ничего не говорит об их виде.<br/> <br/> Вывод. <em><strong>Любая книга о построении торговых систем является субъективной точкой зрения автора о виде взаимосвязей на</strong></em> <strong>рынке.</strong><strong><br/> <br/> </strong> О чем можно писать объективно? Только о методике тестирования торговых систем, как проверке качества статистического прогноза. Благо проверка качества существующего статистического прогноза вполне поддается описанию в самом общем случае."