Список проголосовавших за комментарий "cerenc, естественно, чем длиннее ряд, тем, как праивло, лучше. Если подх-одить визуально, то необходимо, чтобы вряд попало как минимум два тренда и как минимум несоклько ярких выбросов сезонности (банальный анализ сезонности автокорреляцией или статистикой Дарбина-Уотсона можно провести). Отсюда для множества биржевых данных лучше ряд среднего технического цикла (период 100-105 точек). Для маркоэкономичесикх квартальных данных лучше взять не меньше 10 лет (не менее 40-50 точек), месячных данных — соответственно, 120-150 точек.<br/> <br/> Биржевые графики отталкиваются от стандартных циклов. В одном цикле до 105-150 точек, вот в анализируемые ряды должно попасть желательно два цикла."