Список проголосовавших за комментарий "Много параметров — основная причина. Параметрами вы зажимаете модель рынка, которую система обратывает. Как только рынок начинает выходить за рамки модели, ограниченной параметрами — начинается слив. Система даже с 2мя параметрами скорее всего будет неустойчива (конечно, все зависит от конкертных параметров). Бектест не покажет реальной возможной просадки, потому что это история. Для адекватной оценки нужно собирать большое количество сделок (5000-20000 идеально), считать средние показатели средней прибыльной и убыточной и рассчитывать вероятность достижения определенной серии убыточных сделок. Да, это тоже неточно, но лучше чем голый бектест. <br/> <br/> + возможны ошибки в самом бектесте:<br/> 1. Неподготовленные данные. Тики или свечи с внебиржевыми сделками.<br/> 2. Некорректный просчет исполнения ордеров. Пакетные решения этим часто грешат. Не учитываются особенности бирж и тд.<br/> 3. Слипедж, непофиленный лимитник из-за очереди и тд.<br/> 4. Медленная работа алгоритма или датафида.<br/> 5. Косяк в реализации алгоритма. "