Список проголосовавших за комментарий "Всё всегда зависит от риска. Когда риск минимальные то и доход ± ставка ЦБ. Это разного рода арбитраж, продажа времени, итп безрисковые инструменты.<br/> Каждый раз когда трейдер пытает выкрутить доходность > ставки ЦБ, то растут риски, неизбежно.<br/> Многие статистические ТС, индикаторные и линейные ТС, при выкручивании риска на минимум, выравниваются и показывают ± ставка ЦБ.<br/> Но, трейдеры приходят не за 15% годовых, а за сотнями и тысячами. Поэтому статистически рассчитывают плечо и сайзы исходя из «просадок» а это ошибка. Выкручивают сайзы и плечи чтобы было 100% в месяц, ну и чтобы статистическая «просадка» не убила. И кажись риска нет, но на самом деле он зашкаливает.<br/> Вот такой получается парадокс — не плохие алгоритмы убивают трейдеров из-за жадности. Трейдеры без плечый живут, а трейдеры с плечами ликвидируются.<br/> Трейдинг — это игра с нулевой суммой. Если это так, только вдумаитесь сколько тысяч мелких трейдеров мечтающих о 100% должно погибнуть чтобы тот кто сидит миллиардами и не дергается получил свой 15%…"