Список проголосовавших за комментарий "<p>привет!</p><p>Я очень долго курил систему со входом из условия: A and B. Где A — условно рост за N баров, а B — специфический фильтр. В итоге пришел к выводу, если вероятность B сильно маленькая (редкое событие), то система практически начинает игнорировать условие А. То есть в случае AND вероятности событий должны быть сопоставимы.</p><p>Еще я делал свертку двух событий как критерий для входа: q*P(A) + (1-q)*P(B) > Х. И дальше делаем оптимизацию по q, чтобы понять какое условие больше рулит. Но выходило, что специфический фильтр надо либо вообще выкинуть (q=1), либо подмешивать совсем с маленьким весом в районе (q=0,95).</p><p>OR на входе не имеет смысла, так как это уже вторая система. А несколько систем лучше уже анализировать на следующем этапе, когда ты их в портфель будешь запаковывать. </p>"