Список проголосовавших за комментарий "Smith, <br/> <br/> отлично за работу мысли и корректные сценарии!<br/> <br/> если сценарий 5 бывает «очень редко, почти в сказке», то изначально можно конструкцию перевернуть в продажу.<br/> но она достаточно рисковая.<br/> <br/> мои действия были бы такими.<br/> <br/> 1.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его продажей календарного стрэнгла и в итоге закрыть его с плюсом.<br/> 2.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его поддержкой денежного паритета по кэшевому эквиваленту коллов и путов (матрица Такоева).<br/> 3.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его хеджем минусующего крыла через синтетику.<br/> <br/> цель одна — при минимальном риске оставаться в рынке и зафиксировать возможный доход при изменении IV.<br/> <br/> покупать стрэддлы предпочтительно на 1...3 месяца, если IV условно в момент открытия нейтральная.<br/> <br/> как-то так я вижу возможные сценарии.<br/> <br/> "