Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, а вот это вообще не так. Возьмём пример сбера SR и посмотрим проскальзывание. На большом счете оно лучше вдвое, чем на маленьком. ЭТо еще один вывод, о котором я забыл написать. Для торговли (если она более-менее правильно построена) нужен немаленький (хотя бы от 5 млн) капитал. Тогда реально получить некую среднюю справедливую величину проскальзывания. Там же у нас не так, что, чем больше счет, тем больше кол-во контрактов в заявке. Там чаще идёт торговля. Ну и при каком-то большом счете, конечно, уже и размеры заявок начинают расти, но сперва растёт частота торговли."