Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Овчинников, Ну, почти уверен, что мало какая из остальных систем смотрит на весь рынок одновременно. Тут же нам чтобы отфильтровать сигналы нужно сделать срез по всему рынку, если уйти в разрез отдельных бумаг — по сути каждая бумага должна посмотреть на все остальные. Ну это скорее просто фантазия на тему, чем может эта система отличаться от остальных что приводит к тому, что мета-подход «под одну гребенку» только в ней работает. Может это вообще и не фактор здесь.</p><p> </p><p>Если говорить глобальней о подходе отбора бумаг после тестирования стратегии на портфеле бумаг. Если обобщить, я бы сформулировал это так:<br/> если твой подход к оценке стратегии на предмет подгонка(или случайность)/закономерность формализован и алгоритмизирован, то ты можешь не только для по одной бумаге понять, работает ли на ней стратегия или нет и на каждой из портфеля бумаг. Т.е. нужен некий алгоритмизированный (желательно автоматизированный) способ оценки по каждой бумаге.</p><p> </p><p>Частный и очень примитивный случай — взять те бумаги, на которых на истории это работало. Это может сработать — может. В каких случаях? — Если А. Эти свойства бумаги имеют инерцию Б. Если есть реальная закономерность. Например. Закономерности нет, стратегия фуфло, понятно, чисто статистически бумаги по результатам распределятся и выше и ниже нуля. Но если взять только плюсовые, на OOS получишь, конечно пшик.</p><p> </p><p>Как сказал, мой подход сильно другой, потому я могу только вспоминать или размышлять на тему «как там у обычных трейдеров», но насколько припоминаю, если сильно не урезать ТОП, то в большинстве случаев фильтр лучших должен работать. Ну т.е. не стоит брать ТОП 5% тикеров. А вот ТОП 50%, ТОП 25% что-нибудь такое