Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, да, это огрубленный вариант. На дейли данных. Если на моексе только дэйли, то будет такая же картинка. Если просто перемешать исходный ряд, то такая система не подгоняется с таким перфомансом. Это я проверяю, но есть проблема. Что значит перемешать? Вот у нас есть месячные контракты. Минутки. Получили доходности. Как их мешать? Бесконечно монтекарлить? Жизни не хватит. На каждом варианте надо же еще внутри оптимизацию проводить. Я пробовал перемешивать доходности внутри каждого дня. И всё разваливается. Не получается нафиттить через оптимизацию аналогичных эквити.<br/> <br/> Далее. Что еще из закономерного. Всё это от ртс у меня пошло.<br/> На ртс исходная месячная автокорреляция это вот такое:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2022/images/03/73/19/2022/08/27/aa24aa.jpg"><img src="/uploads/2022/images/03/73/19/2022/08/27/cff02c.webp"/></a><br/> <br/> Это общая закономерность, которая есть на бренте и на ртс. Если на глаз, то но ртс она более выражена, конечно. Дальше мы собираем некую систему. Ну и любая трендовая система работает на ртс, но на нефть они переносятся плохо. Какие-то — не работают. Какие-то — работают, но явно так себе. Какие-то (о которых щас пишу) — хорошо.<br/> <br/> Ну и я тыкал-тыкал на эту закономерность в нефти и что-то через череду тестов на устойчивость и реальных торгов выродилось вот в это. Правила на вход-выход простые и их буквально два. Там нет нагромождения из условий. Если эту систему на наш рынок перенести без изменений, то на всём нашем она также перформит: ртс, си, сбер."