Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Или же другой случай невежества — «Марковиц не работает, потому что корреляции не остаются постоянными!»</blockquote><br/> А почему это «невежество»? Лично я давно по этой самой причине вообще отказался от корреляций, как инструмента ограничения рисков и построения портфелей. Я лишь использую очень высокие положительные корреляции для отбрасывания «дублей» параметров одной системы или «подобных» стратегий.<br/> <br/> С годами я пришел к выводу, что лучшая диверсификация — это почти равномерный портфель из инструментов разнородных по своей исходной «природе»."