Список проголосовавших за комментарий "<p>Дмитрий Овчинников, <br/> Доходность в % к текущему номиналу контракта это единственное что должно быть интересно любому спекулянту. Именно она дает понимание эффективности системы. Риск также рассчитывается относительно текущего номинала. Это же очевидно с точки зрения математики и логики.<br/> <br/> Оптимально проводить тест на фиксированной сумме рублей (= без рефинансирования). Чтобы не было влияния округления (числа контрактов) можно условно взять сумму 1 млрд.<br/> <br/> Тестировать на единичном лоте это абсолютно бесполезная операция. А если стоимость контракта выросла за 7 лет в 10 раз? Тогда первые 3-5 лет бэктеста почти не окажут влияния на итоговые показатели теста. Вы думаете, что тестируете период 7 лет, а по факту получаете сильнейшее искажение за счет периодов с максимальной ценой контракта.<br/> <br/> Иногда возникает ощущение, что торговцы на срочном рынке со своими «пунктами», «ГО» и неучтенным роллированием живут в каком-то своем, особенном мире. И в этом мире очень странная математика.</p>"