Список проголосовавших за комментарий "Привет автор. Слежу за Вашими постами. Мне импонирует академический подход, но почему бы Вам (просто как предложение) не смотреть ещё и на такие вещи как стандартное отклонение, максимальная просадка, корреляция к широкому рынку например. Я не смотрел показатели ребят которых Вы тут разбирали, но вдруг они дают доходность при низкой корреляции с рынком и небольшом стандартном отклонении (возможно у них и просадка максимальная низкая), а Вы их под лохов подводите)) Просто объективнее же рассматривать там всякие шарпы и калмары думаю. Но это так, просто моё мнение. Если Вы именно на альфу упор делаете то никаких проблем… Просто тут не все читали учебники по портфельной теории и могут решить что если доходность ниже рыночной то управы плохие а это не всегда так. "