Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, я понимаю что модель абстрактная, но давайте обсудим? Допустим что и А и В работают в лонг, допустим что А квалифицирована как +50% а B как +40%. Тогда у меня вопрос: если вы их запускаете на одном инструменте, то как вы распределяете капитал, если В хочет войти в позицию? Пропорционально доходности? А если не запускаете на одном инструменте, как в вашем примере с С, то в чем смысл существования В вообще? Ведь она всегда будет проигрывать в выборе перед А."