Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, просто sqrt'ьте доходность по количеству лет. Еще важно, что мы принимаем за базовые метрики при аналитике и построении портфеля систем. Я лично не понимаю тесты на 1 контракт просто потому, что поймать 10% движения на бакс по 30 и бакс по 80 — вещи принципиально одинаковые, но в результатах теста вес этих трейдов будет различаться в 2.7 раза. Я пляшу от CAGR/MaxDD и фактора восстановления. Они компенсируют экспоненциальный рост эквити при реинвестировании.<br/> <br/> Согласен в Павлом, что количество пунктов на контракт может быть полезно только для быстрых систем. И для спредовых вроде парного трейдинга. Для остального не очень понимаю, как это готовить. Портфель стратегий велс-лаб имхо корректно тестирует при аллокации систем по принципу «х% от эквити». Но тут кому как удобнее, конечно.<br/> <br/> Визуально эквити с 1 контрактом смотрится читабельнее, но если переходить к цифрам, то это не существенно. "