Список проголосовавших за комментарий "Данила Овечкин, кто Вам мешает оценить риск системы не рассуждая о моментуме или иных факторах? <br/> Система выглядит так, словно основной фактор риска в ней — торговля с плечом. Но даже если и моментум. Предположим, я за счет моментума получу доху в 5 раз больше, а риск в 2 раза больше, чем бенчмарк. То есть по Шарпу выиграю в 2,5 раза. Что из этого следует? <br/> Можно рассуждать так. Мне не нравится риск бенчмарка, хочу вдвое меньше. А риск системы вдвое больше бенчмарка. Значит, я возьму систему на 25% от портфеля, а остальное, допустим, доберу безрисковыми облигациями. И плевать на моментум."