Список проголосовавших за комментарий "Данила Овечкин, ну с точки зрения риска и риск по Сортино подходит, и VАR, и CVAR. Они даже лучше максимальной просадки, потому что последняя — единичный случай. Я, например, использую оценку просадки по методу Монте-Карло, причем для «типичной» беру 25% персентиль, а для предельной 5%-й. А с точки зрения доходности ничего лучше, чем ее выборочный показатель и не придумать."