Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Овчинников, дурная привычка везде считать корреляции. Если строить портфель методами типа Марковиц, считать надо ковариационную матрицу. Можно решать задачу в лоб, подбирать оптимальные веса методом монте-карло. Считать будет дольше, зато оптимизационный критерий может быть какой угодно."