Список проголосовавших за комментарий "quant_trader, предположим, у меня есть вектор приращений цен. Предположим, у меня есть индикатор, который вырабатывает нули и единицы (или плюс и минус единицы) на каждый следующий элемент вектора, используя только предыдущие. <br/> Как определить, что этот индикатор существенно лучше, чем случайный поток нулей и единиц (плюс-минус единиц)? <br/> А если индикаторов N и я выбираю лучший? <br/> Можно строить доверительные интервалы по модели, аппроксимирующей реальную выборку, скажем гауссу, который имеет среднее и дисперсию, равные выборочной оценке. <br/> Можно использовать монте-карло. Делать N серий, в серии выбирать лучшую. И таких серий 1000 или 1000000. <br/> Рядом другой вопрос, а что проверять. Доху или доху/риск? <br/> Как-то так."