Список проголосовавших за комментарий "Fractal, adverse selection это довольно сложное понятие, много академических исследований на эту тему можно найти. Если совсем просто, то это ситуация, когда сбивается ваш ордер, а цена продолжает идти в сторону противоположную вашей возникшей позиции. Adverse selection присутствует на рынке всегда из-за наличия информированных участников. В силах маркет мейкера только уменьшить вероятность такой ситуации. В первую очередь за счет стратегии, во вторую — за счет скорости. В вашем бэктесте по минуткам вряд ли можно эффективно учесть этот факт. Даже в бэктесте на полном ордерлоге это очень не простая задача. Проще говоря, если у вас маркетмейкерская стратегия и нет технологического сетапа, обеспечивающего скорость, ничем иным, кроме корма, на рынке вы не станете. <br/> Я не совсем понимаю, что значит поставить ордер ближе к границе спреда. Если вы имеете в виду лучший бид/аск, ну и выставляйте ордер по эти ценам. Только видимые лучшие цены — это не факт, а всего лишь вероятность. Пока вы выставляете ордер, они могут измениться, и происходит это в микросекунды, и в те моменты, когда уже лучше этот ордер не выставлять, а отменить :) И забудьте вы о свечах, если хотите сделать что то более или менее рабочее. Активность на рынке возникает не по свечам, а в любую наносекунду, если этого требует изменившаяся рыночная ситуация"