Список проголосовавших за комментарий "С первым тезисом не согласен, почти все с точностью наоборот. Нужно стремиться к наибольшему количеству сделок пока позволяет комисс и технологический сетап. Это дает минимизацию просадок, устойчивость эквити при рабочей стратегии и близость результатов бэктеста и реала.<br/> Объем будет перевариваться тем меньше, чем больше частота сделок, но есть способы как с этим справиться, до некоторой степени. Насчет просадки — будьте уверены, что максимальная просадка на бэктесте будет превышена в реале. Это вообще самый главный показатель. Лучше пожертвовать 10% прибыли, но уменьшить просадку на 3%. Качество эквити возрастет в разы.<br/> Чтобы быть первым в стакане, без колокации и подключения FIX/FAST ничего не получится. И даже с ними не получится, если вы не программировали раньше real-time профессионально. Релевантность теста за 12 лет тоже сомнительна, рынок даже после повышения комиса совсем другой, а это было всего года 2 назад. Ну и тестирование по ценам close минуток, это конечно не для высокочастотной торговли. А любой маркет мейкер, даже если у него 6 сделок в день, это HFT, потому что если вы вовремя не убираете заявки при adverse selection