Список проголосовавших за комментарий "Основной мой пойнт — переносить учёт трейдов и расчеты на sql-базу, а в экселе только анализ.<blockquote>хочется как-то попытаться в автоматическом режиме пооптимизировать итоговые результаты, двигая параметры всех систем.</blockquote><br/> Это ведь классический curve fitting будет.<br/> <br/> Поделюсь своим опытом, ТС он не подойдет, но может какую-то идею дать.<br/> У меня (на данный момент) всего 8 ТС (было штук 15 максимум), торговля внутри дня. В натуре я могу переносить позиции на сл. день, но учитываю для анализа, что они закрыты.<br/> Трейды вбиваю в БД исключительно «теоретические», т.е. результаты без проскальзываний (как положительных, так и отрицательных).<br/> Каждая ТС имеет свой вес, в день могут быть открыты трейды по максимум 3 ТС — с наивысшим приоритетом.<br/> Анализ веду в экселе. Не реже раза в неделю смотрю теоретический иквити, рез-ты (теоретические) по каждой ТС и меняю приоритеты и %риска на ТС.<br/> Какие-то ТС периодически выпиливаются из эксплуатации, добавляются новые.<br/> <br/> <strong>Важно</strong>: эксель фактически использую как толстый клиент, т.е. на VBA там наговнякано изрядно."