Список проголосовавших за комментарий "Добавлю к тому, что написали уважаемые коллеги: логичным кажется уходить в другие решения, но что бы продолжать еще какое-то время жить с текущим подходом, нужна агрегация. Если не подходит агрегация по дням, то можно агрегировать с меньшим ТФ, втч _отдельно_ (как и пишет SergeyJu) считать аллокацию капитала, вероятно используя времена в позиции (и, сооответственно, считать их пересечения, а не тащить все сделки). Можно это сделать в несколько итераций, написав рассчет/аггрегацию для 10 элементов, и выстроить иерархию — агрегируете данные для 10 систем, потом для 10 портфолио по 10 систем итд. (Написав это, я бы еще раз сказал: надо уходить в другие решения)"