Список проголосовавших за комментарий "ИМХО, все зависит от таймфрейма. Например, по моим данным, приведенным в видео <br/> <br/> <br/> <br/> на дневках «тренды» (в моем определении), пусть и нечасто, как хотелось бы, но есть. А вот статистика «контртрендов» не дает нам четкого ответа об их устойчивом существовании. Значит тренды будут торговаться, правда с большими по времени периодами контролируемых просадок, а контртренды на дневках лучше не торговать.<br/> <br/> Зато на внутридневных минутках статистика дает четкий ответ о существовании «контртрендов», причем значительное время. Но это же минутки, а значит тейкпрофит (а без него в контртренде никуда) будет сравним с минутной волатильностью, причем без междневных гэпов. А значит чувствительность к проскальзыванию и неисполнению или частичному исполнению очень велика. Это раз. <br/> А два, если на внутридневных минутках «контртренды» есть, а на дневках нет, то значит, что в минутных данных существуют сильные, но очень короткие по времени «импульсы» (то ли это гэпы, то ли какие-то резкие, но очень короткие движения внутри дня), на которых можно сильно проиграть в контртренде, если не иметь стопов (а классический контртренд стопов не должен иметь). Возникает задача стопа, не характерная для классического контртренда. И если для гэпов или выходов важных новостей она проста: не иметь позиции перед этими событиями, то как быть с такими «импульсами» в иных случаях. Не знаю. По причинам, указанным в предыдущем абзаце, я решил, что лучше этим не заморачиваться.<br/> <br/> PS. У меня есть контртренд на часовиках RI, но его средняя доходность около нуля и его единственный плюс — это положительная доходность в периоды просадок трендов на дневках. Отдельный его график даже публиковать «страшно». И то, он торгуется с «фильтром пилы». А без него давно бы «вылетел в трубу»."