Список проголосовавших за комментарий "Андрей, ну когда ставишь задачу, чтоб работало годами, то и ищешь годами. Все логично. Если не считать «фильтров» у меня одна система работает с 2002-го без модификаций (создавалась в 1998-м, но в процессе торговли претерпела ряд модификаций) и на всех инструментах с одними параметрами, вторая с 2003-го без модификаций, только к каждому новому инструменту новые параметры подбираются, третья с 2008-го без модификаций и с минимумом оптимизации (её «прообраз» в 2008-м «провалился», но анализ показал, что это была моя ошибка в идеологии: оптимизация параметра в %, а не пропорционально волатильности).<br/> <br/> Но систем больше, потому что к некоторым добавлены «паразитные», когда по уровню покупается (продается) половина, а вторая половина по пробою соответствующего краткосрочного экстремума после пробоя уровня. «Краткосрочность» тоже оптимизировалась по группе инструментов «методом голосования». Кстати, эта идея не моя, а почерпнута у коллеги в 2006-м. На части моих систем получился «рабочий вариант», на части бесполезный из-за относительно частых сделок на закрытии дня.<br/> <br/> Тут ещё вот какая проблема: проскальзывание на операцию и, как следствие, среднее время в позиции. Чаще — это значит терять в ёмкости, а длиннее что-то не получилось лучше «Русского Баффета»."