Список проголосовавших за комментарий "<p>asfa, На уровне HFT люди ломают голову как быть первыми в стакане на нужных уровнях цен. Т.е. встать на уровень быстрее остальных, даже когда до этого уровня еще половина стакана. Это реально бывает важно и может увеличить доходность в 1.5-2 раза. А вы рассматриваете «условные» заявки, которые будут лететь до биржи 50-100 мс. У таких заявок будет неприятная особенность — они будут полностью исполняться, когда сделка невыгодна (например вышла новость по бумаге и цена полетит дальше), и не исполняться (либо исполняться частично), когда сделка выгодна (например на мгновенной шпильке). И этот небольшой перекос в конечном счете приводит к кратному падению общей прибыли, а иногда даже сделает прибыльную стратегию убыточной. Т.е. реально стоять в стакане это необходимое условие. Можно иметь скорость реакции 100 мс и зарабатывать, но лимитные заявки должны фактически присутствовать на бирже.<br/> <br/> <br/> </p><blockquote>Мы говорим про разные инструменты одновременно. Маловероятно, что они дадут сигнал одновременно.</blockquote><br/> В том то и дело, что сделки произойдут одновременно по всему рынку. Акции имеют сильнейшую корелляцию и могут мгновенно все вместе улететь на 0.3%-0.5%. В дополнение ко всему в этот момент биржевая и брокерская инфраструктура станет перегружена, и задержки вырастут на порядки.<br/> За последние два месяца мой робот уже несколько десятков раз попадал на сильное превышение заложенного в него лимита и не успевал снять лишние заявки. При том что за 4 года торговли такое случалось всего пару раз и превышения тогда были символическими. Раньше я тоже считал что «должен успевать», но теперь понимаю что рынок бывает экстраординарным, и это приходится учитывать."