Список проголосовавших за комментарий "fxsaber, ладно, не буду темнить, а то Вы совсем в дебри залезете<br/> <br/> Просто не хотел публиковать материал, пока кое-что не закончу. Надеюсь, к майским успею.<br/> <br/> LA — это локально антиперсистентные процессы, в которых следующее приращение цены обычно противоположно направлено по отношению к предыдущему. К ним относится 80% активов.<br/> <br/> LP — это локально персистентные процессы (следующее приращение обычно имеет тот же знак, что и предыдущее). Это оставшиеся 20%.<br/> <br/> Речь идет о микроуровне — минутки и ниже (тики в т.ч.).<br/> <br/> К сожалению, между этими 2-мя классами нет никакой очевидной симметрии (не существует «хорошей» процедуры сопоставления активов из разных классов). И это создает жуткие трудности. Ну и более глубокие тесты показывают, что симметрия отсутствует скорее всего.<br/> <br/> Класс LA анализируется достаточно просто. С LP все очень и очень сложно.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. На LA время инверсивно. На LP — нет.<br/> P.P.S. Проблема, над которой я бьюсь уже 6 мес. (правда, вышел на финишную прямую) — это построение прибыльных торговых систем при работе только лимитными ордерам. С LA все просто. С LP все не просто сложно, а пиздец как сложно… Если победю — уже обещал опубликовать на СЛ работу под условным названием «Неэвклидова вселенная лимитных ордеров»."