<HELP> for explanation
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Ерешеко Антон

Антон Ерешеко — известный алготрейдер, неоднократный участник конкурса ЛЧИ под ником robot_aspirant (2009-2012 гг), который работал как HFT робот.

Антон Ерешко



Образование


МГУ им. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики, специальность: «прикладная математика».
Закончил также ф-т иностранных языков «переводчик» (английский и испанский языки).

Работа


После аспирантуры — разработчик в одной из IT компаний.
6 лет работал в московской Deutsche Bank. Разработка системы контроля рисков в рамках всего банка, затем — московский деск. Уволился чтобы организовать собственную команду.

Бизнес

«Заниматься своим бизнесом куда интереснее, чем работать по найму».
В 2014 году команда: 4 человека + IT.
Работает с братом.
Рабочий день с 10 до 22 вечера. Вечером — спортзал.

Торговля полностью автоматизирована. Основное время уходит на разработку новых стратегий и их имплементацию.

Начал торговать в 2008-м году.

Детали торговли

Мы торгуем только на свои, инвесторов нет, они и не нужны.
«Стратегии основанные на технической доминанте очень сильно подвержены конкуренции и быстро теряют силу»
«Мы применяем собственные способы оценки рынка, индикаторы и сигналы при формализации стратегий»
«Используем статистический арбитраж. Мы зарабатываем на столкновении интересов людей, мы зарабатываем на мотивированной группе людей, к-я преследует тот или иной интерес в инструменте.»

Стоят серверы (ко-локейшн), прямое подключение
Роботы пишутся на С++, для тестирования гипотез используется C#
Серверы пашут под Windows, переходят на Linux.
Торгующие программы + система мониторинга + оповещение
Перед запуском: виртуальные торги + стресс-тестирование
Несколько роботов на каждый рынок.
Есть HFT, есть арбитраж, есть парная торговля
Волатильность роботам на руку

Критерии оценки торговых стратегий:
У нас есть виртуальная биржа с виртуальным потоком и виртуальным сведением, на которой тестируются алгоритмы.
«Оптимизация алгоритмов — 50% работы»

Рынки

Основной заработок — срочный рынок Московской Биржи.
(не являются маркетмейкером на бирже, не получают рибейты)
США — фьючерсы CME
В планах — акции NYSE
Опционы не торгуем — в России вялый рынок, а на западе — руки не дошли (надо много считать и перепроверять).

Сейчас часто оборот на Московской Бирже имеет сомнительное происхождение. На Западе можно делать больший  и стабильный заработок.

В России порог входа — 30 тыс рублей. В Росси всего 2 инструмента с нормальной активностью — РТС и рубль. в США на CME 15 инструментов с нормальной ликвидностью.
В США стартовый порог для DMA 500 тыс. долл.

На валютной секции ММВБ торговлю приостановили из-за технических сбоев (FIX-библиотеки глючат). На фондовой секции МБ тоже торгуем, но не приоритет. После введения Т+2 оборот вырос, а доход — нет. 

ЛЧИ


Робот Антона Ерешко участвовал в ЛЧИ с 2009 по 2012 годы под ником robot_aspirant.
Три месяца конкурса выбивают из нормального рабочего ритма, потому что в конкурсе необходимо постоянное активное рыночное присутствие.
Конкурс привносит некий азарт, который придает мотивации.
В ЛЧИ 2013 не участвовали, т.к. сосредоточили внимание на других площадках.
 

Философия

«Я считаю, что технический анализ не работает»
«Алготрейдеры — одиночки уйдут из индустрии со временем. Это тенденция»
«Если люди не будут развиваться и объединяться, то такой трейдинг умрет скоро»
«Надо не по тусовкам ходить, а заниматься делом»

1-я книга по теме: «Финансовая инженерия» Дж.Ф.Маршал, В.Бансал. 

Источники

журнал F&O №3(66) Март 2014 http://smart-lab.ru/blog/175547.php



философия понравилась!!!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP