Denis, 100 опционов вышедших в деньги и экспирировавшихся в них дадут в итоге экспозицию на 100 акций ) а в момент открытия позиции да, дельта будет меньше экспозиция меньше. Но на то на дельту и можно смотреть ка кна динамическое плечо. Цена идет против — выходит делевередж, цена идет в твою сторону — получаешь эквивалент 100 акций ) кайф ж
Tylenol Invest, спасибо за фидбэк. очень много разных параметров необходимо иметь на одном экране, старался сделать все максимально органично, сохраняя функциональность. Если у Вас есть идеи и предложения как можно улучшить интерфейс, можете тут, можете в поддержке на сайте предложить. Я подумаю) Но в целом про масштаб — зум ин в браузере должен справляться с такой задачей, как мне кажется.
Stanis, это ПОКА что невозможный спред, но я работаю над портфельным модулем, и там это будет реализовано обязательно. Полноценный Модуль расчёта ГО от биржи можно приобрести, на сколько я понял :) Но на данном этапе, я конечно этого делать не буду. Но под запрос возможно
Котировки сейчас у меня по умолчанию подставляются из стакана с учётом стороны, если стакан пуст подставляется теор цена. Её, разумеется можно заменить на свои котировки.
Stanis, ну все эти связки само собой можно строить, там где есть эти активы. А насчёт фьючерсных спредов — это купить siu продать siz? Там калькулятор видит отсутствие платы за перенос, зарабатывать то не на чем (при синхронном линейном движении цены). потому что оба контракта одновременно движутся к экспирации. Можно конечно пробовать смоделировать в таких случаях what If слайдеры, которые меняют спред (именно цену конкретного контракта в этот момент времени). Но это прям радикальный edge case, конечно.
Stanis, а как должна получиться прибыль с чистого календаря? может я что-то упустил, и это надо добавить в калькулятор ) Благодаря этой теме кстати, пофиксил баг в расчётах с учетом специфики фьючерса как базового актива. И теперь тот же самый сабж учитывает специфику и показывает правый край заниженным — чисто временная стоимость. И конечно слайдер симуляции того что будет если IV изменится у одной серии тоже есть :)
Любые ссылки цитаты картинки конечно же можно использовать в отдельном посте. startsmalloptions.ru/share/JKdgoOnJ — например вот ссылка на обсуждаемый шорт календарь.
Stanis, ну например можно собрать вот такую конструкцию.
Здесь БА — это акции Газпрома (к слову лотность и стоимость шагов подтягивается из спеки и можно в один клик синхронизировать все лотности по разным типам активов — 1 фьюч газпрома = 10 лотам акций = 100 премиальным опционам = 1 опциону на фьюч = 1 вечнику)
или индекс мосбиржи, сам БА купить нельзя, но прем опционы есть. И котировки идут нормально, в отличии от USDRUB
Stanis, моя гипотеза, что это они показывают, что в экспирацию ты остаешься с фьючерсом Si по 80000 + премия ~2500, вот только они не учитывают, что и проданный колл на 80000 на декабрь в экспирацию остается
Scalper Scalper, адекватная критика = точки роста ) И т.к. я всё делаю сам, риск что-то упустить по разным сценариям использования очень большой, а чем сложнее продукт, тем он выше. Так что я всегда обеими руками за хороший тест и фидбэк от пользователей, особенно тех, кто хорошо разбирается в вопросе.
Stanis, А я верю, и спасибо ) ваши посты нет-нет, а подкидывают работёнку для быстрого улучшения. Или небыстрого. В процессе исследования рисования правильной улыбки сейчас например.
Denis, и спасибо большое за отзыв) на крипту на подходе. Там весь базовый функционал уже есть, в целом можно и так дропнуть, но возможно имеет смысл добавить криптоспецифики все же. Хэдж, плечи, фьючи, расчёт маржи от типа портфеля и тп.
Котировки сейчас у меня по умолчанию подставляются из стакана с учётом стороны, если стакан пуст подставляется теор цена. Её, разумеется можно заменить на свои котировки.
обычное золото — только фьючи +МО
Stanis, а как должна получиться прибыль с чистого календаря? может я что-то упустил, и это надо добавить в калькулятор ) Благодаря этой теме кстати, пофиксил баг в расчётах с учетом специфики фьючерса как базового актива. И теперь тот же самый сабж учитывает специфику и показывает правый край заниженным — чисто временная стоимость. И конечно слайдер симуляции того что будет если IV изменится у одной серии тоже есть :)
Любые ссылки цитаты картинки конечно же можно использовать в отдельном посте. startsmalloptions.ru/share/JKdgoOnJ — например вот ссылка на обсуждаемый шорт календарь.
Stanis, ну например можно собрать вот такую конструкцию.
Здесь БА — это акции Газпрома (к слову лотность и стоимость шагов подтягивается из спеки и можно в один клик синхронизировать все лотности по разным типам активов — 1 фьюч газпрома = 10 лотам акций = 100 премиальным опционам = 1 опциону на фьюч = 1 вечнику)
или индекс мосбиржи, сам БА купить нельзя, но прем опционы есть. И котировки идут нормально, в отличии от USDRUB
Stanis, startsmalloptions.ru/ — вот он, родимый
В данный момент доступны варианты собрать в одну конструкцию БА+ПО+Фьюч+МО+Вечный фьюч. В общем, почти всё, что есть.
Спред продать можно, но прибыли то с этого не будет по идее.
Scalper Scalper, адекватная критика = точки роста ) И т.к. я всё делаю сам, риск что-то упустить по разным сценариям использования очень большой, а чем сложнее продукт, тем он выше. Так что я всегда обеими руками за хороший тест и фидбэк от пользователей, особенно тех, кто хорошо разбирается в вопросе.
Большое спасибо ) Я рад стараться
Denis, startsmalloptions.ru/share/I8acxZEt