Дмитрий, Меня брокер не закрывал принудительно — сказать не могу. В паниках, в которых я принимал участие, центральные страйки + ещё несколько на фьючерс на индекс РТС нормально торговались.
Но про пустые стаканы многие говорят. Хотя сам их не видел.
Chenko, Из плюсов это единый счет, т.е. акции тоже идут в обеспечение ГО, мобильная доска опционов удобная у них. — это очень хороший плюс для опционщика.
лимита на вход нет, депозит зависит от стоимости контракта (можно даже начать с 1000). — и это тоже. В Сбере и Т- банке так же.
Дмитрий, Деталей не знаю, но по логике, если ты в покупке опционов пут на ртс и у тебя дико выросла волатильность, то даже кроя тебя по рынку, ты должен быть в плюсе, т. к. те, кто продавал тебе путы на ртс, должны были откупать по любым ценам…
Дмитрий, Да, опционы на фьючерс на индекс РТС маржируемые со всеми плюсами и минусами. Тем не менее знаю людей с большими депозитами, которых путы на РТС «спасли» в 2022 году. Сидели с большими кредитными плечами в лонг акций.
Предложения по развитию опционного функционала: delta hedge, spreads, ГО
Текст :
1. Delta hedger (полуавтоматическое управление дельтой)
Нужен модуль для расчёта и сопровождения суммарной дельты опционного портфеля.
Принцип работы:
система считает общую Δ позиции;
пользователь задаёт допустимый диапазон;
при выходе за пределы предлагается или автоматически выставляется хеджирующая заявка по базовому фьючерсу;
желательно с настройкой шага/частоты ребалансировки.
Пример:
Портфель из квартальных и ближних опционов на Si.
После движения рынка Δ портфеля стала +1 (параметр настраивается)
Нужен инструмент для исполнения multi-leg конструкций:
vertical spreads;
calendars;
diagonals;
butterflies.
Принцип:
задаётся конструкция;
задаётся целевая net price;
система автоматически выставляет legs по bid/ask или midpoint;
исполнение происходит только при достижении заданной net-цены.
Пример 1 — vertical spread
Купить C81000 / продать C81500.
Условие:
открыть spread по net debit ≤ Х руб.
Система:
отслеживает обе ноги;
исполняет spread как единую конструкцию.
открыть календарь при spread ≥ X руб.
Система исполняет конструкцию как единый spread, а не отдельные несвязанные заявки.
3. Доходность на свободный остаток / обеспечение (предложение)
Для опционных счетов важно начисление рыночного процента на свободный остаток/обеспечение.
Сейчас даже базовые накопительные продукты крупных банков дают ~6–14% * годовых, поэтому 1% выглядит неконкурентно (как у вас по акциям)
Для опционных стратегий значительная часть капитала часто находится в кэше под ГО и ожидание сделок.
* Брокер IT Invest так делал. Ставка была близко к рыночной.
У меня есть код на Python, связанный с автоматизацией опционной торговли и дельта-хеджированием. Нужна коллаборация с толковым программистом.
По МК в Алоре. Обычно у меня позиция 1–2% ГО от всего счёта. Риск МК иногда возникает в день экспирации, когда поднимают ГО. Но после созвона с трейдерами и рисковиками позиции не трогают и довносить денег не требуют.
Единственная претензия к Алору, что некуда разместить свободный от ГО остаток внутри системы, не переводя постоянно между счетами.
Сейчас вывел большую часть. Держу только необходимый минимум под свои стратегии. Пока больше тестовые.
К слову, Сбербанк на накопительном счёте даёт первые два месяца 16%.
Первый раз слышу эти истории, связанные с конкретным брокером, конкретно ITinvest. Про Коровина знаю, что он вроде продавал далёкие края и его вынесло на сильном движении. С клиентскими деньгами.
У меня были предмаржинкольные ситуации с Ай Ти Инвест, но вопрос всегда решался положительно.
В Interactive Brokers пробовал в демо. Очень бы хотелось в реале поторговать 0DTE и weekly опционами на фьючерсы и акции США. Понемногу двигаюсь в этом направлении.
На криптобиржах — пока не хочется. Как-то всё мутно )
Дельта-хеджер делает дельту нейтральной ± в зависимости от настроек. При сильной волатильности на Московской бирже дельта-хеджер может не успевать. Поэтому чаще работаю вертикальными опционными спредами в конечном итоге, но набирать позицию на спокойном рынке лучше с дельта-хеджером, чтобы не переплачивать за опционный спред. Вообще — часто по покупаю/продаю по рынку.
Новичкам лучше начинать с покупки опционов. Потом вертикальные спреды. Потом, может быть, что-то ещё. Хотя не факт, что нужно.
Сейчас на РТС нормальные такие «заливы». Просто встать нужно в другую сторону.
Нужно честно признаться, почти все через это проходили. Лучше не «зубоскалить», а подсказать.
Дмитрий, Меня брокер не закрывал принудительно — сказать не могу. В паниках, в которых я принимал участие, центральные страйки + ещё несколько на фьючерс на индекс РТС нормально торговались.
Но про пустые стаканы многие говорят. Хотя сам их не видел.
Chenko, Из плюсов это единый счет, т.е. акции тоже идут в обеспечение ГО, мобильная доска опционов удобная у них. — это очень хороший плюс для опционщика.
лимита на вход нет, депозит зависит от стоимости контракта (можно даже начать с 1000). — и это тоже. В Сбере и Т- банке так же.
Спасибо, буду знать.
Chenko, В БКС :
1. Какой минимальный опционный депозит?
2. Есть ли продажи?
3. Что у них по ГО в день экспирации опционов?
4. И, по-вашему, какие ещё плюсы по сравнению с другими брокерами и какие минусы?
Моргунов Петр,
Все пункты из моего письма брокеру :
Тема :
Предложения по развитию опционного функционала: delta hedge, spreads, ГО
Текст :
1. Delta hedger (полуавтоматическое управление дельтой)
Нужен модуль для расчёта и сопровождения суммарной дельты опционного портфеля.
Принцип работы:
система считает общую Δ позиции;
пользователь задаёт допустимый диапазон;
при выходе за пределы предлагается или автоматически выставляется хеджирующая заявка по базовому фьючерсу;
желательно с настройкой шага/частоты ребалансировки.
Пример:
Портфель из квартальных и ближних опционов на Si.
После движения рынка Δ портфеля стала +1 (параметр настраивается)
Система:
«Для возврата к Δ≈0 продать 1 фьючерс Si».
Использование:
gamma trading;
intraday hedge;
volatility strategies;
сопровождение multi-leg конструкций.
2. Полуавтоматический конструктор/исполнитель спредов
Нужен инструмент для исполнения multi-leg конструкций:
vertical spreads;
calendars;
diagonals;
butterflies.
Принцип:
задаётся конструкция;
задаётся целевая net price;
система автоматически выставляет legs по bid/ask или midpoint;
исполнение происходит только при достижении заданной net-цены.
Пример 1 — vertical spread
Купить C81000 / продать C81500.
Условие:
открыть spread по net debit ≤ Х руб.
Система:
отслеживает обе ноги;
исполняет spread как единую конструкцию.
Пример 2 — calendar
Купить квартальный call 81k, продать месячный call 81k.
Условие:
открыть календарь при spread ≥ X руб.
Система исполняет конструкцию как единый spread, а не отдельные несвязанные заявки.
3. Доходность на свободный остаток / обеспечение (предложение)
Для опционных счетов важно начисление рыночного процента на свободный остаток/обеспечение.
Сейчас даже базовые накопительные продукты крупных банков дают ~6–14% * годовых, поэтому 1% выглядит неконкурентно (как у вас по акциям)
Для опционных стратегий значительная часть капитала часто находится в кэше под ГО и ожидание сделок.
* Брокер IT Invest так делал. Ставка была близко к рыночной.
У меня есть код на Python, связанный с автоматизацией опционной торговли и дельта-хеджированием. Нужна коллаборация с толковым программистом.
Про Т+1/2 — логично.
Моргунов Петр,
У Сбера нет премиальных опционов.
По МК в Алоре. Обычно у меня позиция 1–2% ГО от всего счёта. Риск МК иногда возникает в день экспирации, когда поднимают ГО. Но после созвона с трейдерами и рисковиками позиции не трогают и довносить денег не требуют.
Единственная претензия к Алору, что некуда разместить свободный от ГО остаток внутри системы, не переводя постоянно между счетами.
Сейчас вывел большую часть. Держу только необходимый минимум под свои стратегии. Пока больше тестовые.
К слову, Сбербанк на накопительном счёте даёт первые два месяца 16%.
Eridanoy, Заводить/выводить деньги. Платить НДФЛ самостоятельно. Иностранная юрисдикция и все риски, с этим связанные, и т. д.
USDT как дополнительный маркер использую.
sova,
По Открытию тоже слышал хорошие отзывы.
По Финаму написал. Там даже можно торговать 0DTE и weekly опционами на на фьючерсы и акции США — моя цель, иду к ней.
БКС — по опционам не знаю. По некоторым моментам есть к ним вопросы, но не критичные.
У Сбер инвестиций всё нормально с покупками опционов на доллар Другими в Сбере не торговал. И специалист, как минимум один), там есть.
Balboa, По последнему у меня сейчас так и есть. Торгую только вертикальные опционные спреды или только покупки опционов.
Есть что сказать по теме выше, но дело прошлое, лично меня в ITinvest почти всё устраивало.
Первый раз слышу эти истории, связанные с конкретным брокером, конкретно ITinvest. Про Коровина знаю, что он вроде продавал далёкие края и его вынесло на сильном движении. С клиентскими деньгами.
У меня были предмаржинкольные ситуации с Ай Ти Инвест, но вопрос всегда решался положительно.
ignat,
Спасибо. После активного обсуждения тут
Вопросы по опционным брокерам. Подскажите пожалуйста
был выбор Финам или Алор. В итоге выбрал Алор и, видимо, правильно.
Маркиз Лафайет,
В Interactive Brokers пробовал в демо. Очень бы хотелось в реале поторговать 0DTE и weekly опционами на фьючерсы и акции США. Понемногу двигаюсь в этом направлении.
На криптобиржах — пока не хочется. Как-то всё мутно )
ВТБ обсуждали в комментариях :
Вопросы по опционным брокерам. Подскажите пожалуйста
Дельта-хеджер делает дельту нейтральной ± в зависимости от настроек. При сильной волатильности на Московской бирже дельта-хеджер может не успевать. Поэтому чаще работаю вертикальными опционными спредами в конечном итоге, но набирать позицию на спокойном рынке лучше с дельта-хеджером, чтобы не переплачивать за опционный спред. Вообще — часто по покупаю/продаю по рынку.