Список проголосовавших за комментарий "<p>Моргунов Петр, </p><p>Все пункты из моего письма брокеру :</p><p><strong>Тема</strong> : </p><p>Предложения по развитию опционного функционала: delta hedge, spreads, ГО</p><p><strong>Текст</strong> : </p><p><strong>1. Delta hedger</strong> (полуавтоматическое управление дельтой)<br/> Нужен модуль для расчёта и сопровождения суммарной дельты опционного портфеля.</p><p><strong>Принцип работы:</strong></p><p>система считает общую Δ позиции;<br/> пользователь задаёт допустимый диапазон;<br/> при выходе за пределы предлагается или автоматически выставляется хеджирующая заявка по базовому фьючерсу;<br/> желательно с настройкой шага/частоты ребалансировки.</p><p><strong>Пример:</strong></p><p>Портфель из квартальных и ближних опционов на Si.<br/> После движения рынка Δ портфеля стала +1 (параметр настраивается)</p><p><strong>Система:</strong></p><p>«Для возврата к Δ≈0 продать 1 фьючерс Si».</p><p><strong>Использование:</strong></p><p>gamma trading;<br/> intraday hedge;<br/> volatility strategies;<br/> сопровождение multi-leg конструкций.</p><p><strong>2. Полуавтоматический конструктор/исполнитель спредов</strong></p><p>Нужен инструмент для исполнения multi-leg конструкций:<br/> vertical spreads;<br/> calendars;<br/> diagonals;<br/> butterflies.</p><p><strong>Принцип:</strong></p><p>задаётся конструкция;<br/> задаётся целевая net price;<br/> система автоматически выставляет legs по bid/ask или midpoint;<br/> исполнение происходит только при достижении заданной net-цены.</p><p><strong>Пример 1 — vertical spread</strong></p><p>Купить C81000 / продать C81500.</p><p><strong>Условие</strong>:</p><p>открыть spread по net debit ≤ Х руб.</p><p><strong>Система:</strong></p><p>отслеживает обе ноги;<br/> исполняет spread как единую конструкцию.</p><p><strong>Пример 2 — calendar</strong></p><p>Купить квартальный call 81k, продать месячный call 81k.</p><p><strong>Условие:</strong></p><p>открыть календарь при spread ≥ X руб.<br/> Система исполняет конструкцию как единый spread, а не отдельные несвязанные заявки.</p><p><strong>3</strong>. <strong>Доходность на свободный остаток / обеспечение (предложение)</strong></p><p>Для опционных счетов важно начисление рыночного процента на свободный остаток/обеспечение.<br/> Сейчас даже базовые накопительные продукты крупных банков дают ~6–14% * годовых, поэтому 1% выглядит неконкурентно (как у вас по акциям)<br/> Для опционных стратегий значительная часть капитала часто находится в кэше под ГО и ожидание сделок.</p><p>* Брокер IT Invest так делал. Ставка была близко к рыночной.</p><p> </p><p>У меня есть код на Python, связанный с автоматизацией опционной торговли и дельта-хеджированием. Нужна коллаборация с толковым программистом.</p><p> </p><p>Про Т+1/2 — логично.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>"