Сама стратегия www.comon.ru/strategies/115346/ мной добавлена в рэнкинг Comon в конце 2023, хотя торговалась на пару лет раньше. Первоначально работала на акциях. В ту пору она была композитной из фундаментальной и технической части. По фундаменталу составлялся рэнкинг из наиболее ликвидных акций по параметрам рентабельности активов и стоимости P/E (привет Гринблатт!). Т.е. отбирала прибыльные и недорогие акции раз в квартал, а далее по технике они покупались, если в бумаге был растущий тренд. Лонг онли. В постковидное восстановление стратегия давала прибыль, приблизительно как сейчас фьюч на юань, но это, увы не попало в рэнкинг.
Потом СВО. Фундаментальная часть сразу отвалилась. Компании банально перестали публиковать отчетность. Торговля велась только техникой по тренду (по прежнему только лонг). Этот участок уже есть на графике. Хотя и тогда система давала альфу к индексу, но радости от 0-+5% при рынке -15-25% было мало.
И пришлось адаптировать торговлю к изменившимся условиям, т.к. геополитика и высокая ставка ЦБ РФ вряд ли позволят иметь ощутимую прибыль в фондовой секции.
Фьюч на юань торгуется по тренду, но в обе стороны. Также по наводке Силаева (спасибо Александр!) большая часть депо находится в фонде ликвидности LQDT, что с текущим ключём дает неплохую прибавку. В торговле используется трендовый фильтр ADX (хотя это и не принципиально, можно брать любой трендовый индикатор). При растущем ADX позиция держится, по заветам классиков «прибыли нужно давать течь».
Если тренда нет, фиксируется довольно быстро. Как то так…
Если бы это писал Олейник, я бы не удивился. Александр, в мире с 2008 новая нормальность. Чем больше долгов и хуже дела, тем выше рынки в развитых странах. Кредитор последней инстанции включает вертолет в три смены с экпонентой.
Ныть смысла никакого нет, т.к. нытьё никогда не решает проблему. И совсем смысла ныть нет от события, которое еще не случилось. Но и радости от повышения налогов ни у кого тоже нет. За исключением тех бенефициаров, в чью пользу они повышаются.
ВДО в принципе не предназначено для розничной плотвы. Там отвратительная асимметрия с высокими шансами потерять все 100% или около того за скромный бонус в несколько процентов от условного безриска типа ОФЗ. И по хорошему, это инструмент для людей глубоко «в теме» (инсайдеров) или хорошо разбирающихся. Первое айяйяй, а во втором случае бонус будет именно за скилл.
Хорошая тема. Я поиску способа определить есть или нет тренд посвятил более 10 лет. Задача решаемая. Но есть более сложная. Определить, когда тренд кончился). В большинстве тестируемых мною моделей именно определение точки выхода ключевой момент.
Раньше считалось, что это признак здорового роста. Безоткатный вынос вверх ведь даже не тренд. а быстрая переоценка после значимых фактов. Сейчас, с доминированием физиков возможно все по другому.
Помню в начале 90х в школьной программе читал «Беспреданницу». Уже будучи прыщавым школьником. не понимал, что мешало Ларисе Огудаловой пойти в учители французского или благородных манер. Почему выбор был или жди меня с с яхты или ищи в Волге. Чуть позже понял, люди ставят для себя в жизни планку, ниже которой не согласны существовать. Нравится или нет это окружающим.
Даже не очень интересно насколько отскочит. Может быть с понедельника поедим вниз как и раньше. Но какое-то время не будет всех этих охов-вздохов — именно они и есть показатель реального или кратковременного разворота. Психологический слом и капитуляция. Прямо ко Канеману-Тверски-Талебу)
771842, Коменты в топике — живое подтверждение шутки, что заниматься сексом на Красной площади нельзя, потому что советчиков очень в избытке). Я, как трендовик не одобряю покупки при снижении рынка, но давать советы человеку у которого совсем другая игра не буду. У меня и самого есть портфели бай энд холд и там чем ниже ты покупал, тем лучше в долгосроке.
Возможно для адептов F.I.R.E (покупающих равномерно с получки) нынешний период — лучшее, что можно представить. Долгий период низких цен, про который они потом будут рассказывать детям как о времени, когда была сделана основа портфеля.
-1.1% в мае (+17% с начала года). До 20 мая юань ровно и трендово снижался, позволяя прибыльно использовать это движение. А в конце месяца хаотичный распил, выбивший результаты в небольшой минус.
Кстати, в конце месяца было 2 или 3 случая, которые я называю «искушение алгоритмического трейдера». Это ситуация, когда система дает однозначный сигнал на открытие позиции, однако весь опыт и долгая насмотренность говорят, что данная сделка не будет прибыльна. Я в таких случая всегда наступаю на горло собственному мнению, считая недопустимым субъективные поступки там, где надо следовать правилам. Силаев, если мне не изменяет память, писал, что уменьшает сайз. Может быть это оптимальное решение.
Сама стратегия www.comon.ru/strategies/115346/ мной добавлена в рэнкинг Comon в конце 2023, хотя торговалась на пару лет раньше. Первоначально работала на акциях. В ту пору она была композитной из фундаментальной и технической части. По фундаменталу составлялся рэнкинг из наиболее ликвидных акций по параметрам рентабельности активов и стоимости P/E (привет Гринблатт!). Т.е. отбирала прибыльные и недорогие акции раз в квартал, а далее по технике они покупались, если в бумаге был растущий тренд. Лонг онли. В постковидное восстановление стратегия давала прибыль, приблизительно как сейчас фьюч на юань, но это, увы не попало в рэнкинг.
Потом СВО. Фундаментальная часть сразу отвалилась. Компании банально перестали публиковать отчетность. Торговля велась только техникой по тренду (по прежнему только лонг). Этот участок уже есть на графике. Хотя и тогда система давала альфу к индексу, но радости от 0-+5% при рынке -15-25% было мало.
И пришлось адаптировать торговлю к изменившимся условиям, т.к. геополитика и высокая ставка ЦБ РФ вряд ли позволят иметь ощутимую прибыль в фондовой секции.
Фьюч на юань торгуется по тренду, но в обе стороны. Также по наводке Силаева (спасибо Александр!) большая часть депо находится в фонде ликвидности LQDT, что с текущим ключём дает неплохую прибавку. В торговле используется трендовый фильтр ADX (хотя это и не принципиально, можно брать любой трендовый индикатор). При растущем ADX позиция держится, по заветам классиков «прибыли нужно давать течь».
Если тренда нет, фиксируется довольно быстро. Как то так…
Profit!
Возможно для адептов F.I.R.E (покупающих равномерно с получки) нынешний период — лучшее, что можно представить. Долгий период низких цен, про который они потом будут рассказывать детям как о времени, когда была сделана основа портфеля.
Кстати, в конце месяца было 2 или 3 случая, которые я называю «искушение алгоритмического трейдера». Это ситуация, когда система дает однозначный сигнал на открытие позиции, однако весь опыт и долгая насмотренность говорят, что данная сделка не будет прибыльна. Я в таких случая всегда наступаю на горло собственному мнению, считая недопустимым субъективные поступки там, где надо следовать правилам. Силаев, если мне не изменяет память, писал, что уменьшает сайз. Может быть это оптимальное решение.