Op_Man, погашения тянут вниз, до возврата пересчета из НРД. Потом «отскок».
В Т-Инвестициях только определенный список можно. В справке к автоследованию есть информация.
Здесь, только время, очень много времени (от года), чтобы «уйти в отрыв».
На Финаме чуть больше свободы (без автоследования), чуть попозже напишу.

Metatrader 5 есть на Android.
По крайней мере, FX весь работает.
Не знаю, как там со стабильностью.

Мой опыт, сервер+AlgoBond+облигации+все в рынок

MoscowTrades, 

Трейдинг:

-облигации
-позиции в лонг
-вход и выход по рынку
-тп и сл. разные и виртуальные (менее надежно)
-не допускать просадку на позицию ниже 5%
-2-3% на позицию

Технологии:

-ML (математика)
-автоматизация: скринер, размещение заявок (покупка/продажа)
-автоматизация: ребалансировка, реинвестирование
-автоматизация: контроль виртуальных тп и сл

как мне показалось, более надежно, менее геморно и доходность выше на единицу затрат на это все (разработка и поддержание)

OHLCV можно оживить, если выполняются все условия:
Трейдинг:
-лимитки только (по сути ловить движения «ножи»)
-трейлинг если идет цена ниже лимита и ждать
-тп и сл одинаковые, учитывать спред
-при локе, стараться выходить по середине или ждать следующий сигнал
-лок позиции на противоположных
-старый добрый мартин с широким пипсом
-фьючерсы (акции в шорт нельзя на MOEX)
-ожидать просадку 30%

Технологии:
-высокий тф не ниже H4
-любые ML/DL
-несколько сигналов с вероятностями (несколько меток, 2-3. Например -1, 0, 1). активация sigm или tanh
-вся история переведена из абсолюта в относительные (темпы)
-разный тип моделей для разных инструментов (не ансамбль)
-история не менее 3 лет
-переобучение раз в неделю
-все остальные прелести ML для эффективного обучения

геморно, хрупко, мало доходное. но работает. не использую, но когда-то использовал. )) 

Op_Man, не знаю. есть немного на счете. решил попробовать на n8n там тоже что-то простое сделать. можно межбиржевые же связки делать еще.

ответ:
поделить: minNotionalValue / ask(bid) price

const futures_count_min = Math.ceil(item.json.lot_min_notional_value / item.json.spot_ask1_price);

bybit-exchange.github.io/docs/v5/market/instrument

Все работает. Пользуюсь grpc вариантом.

MoscowTrades, нет. Тест будет на живом счёте, в бою. Идея -> «салфетка»(расчёт) -> реализация (n8n) -> реальный счёт. Не выйдет, отключу. Это будет ясно ближайшие недели реальной торговли.

Gregori, это быстро (для этого MVP). Сравнительно легко. Визуализация текущих нод (кода) и предыдущих запусков из коробки, думаю, основная причина. Библиотеки нод уже под рукой. Для миграции на другой кластер n8n достаточно выгрузить процесс (workflow) в json и загрузить в новое место.
Workflow читается легко, можно будет плавно переехать, например, чистый питон.
Этот framework бесплатный для личного использования.

Op_Man, Не очень много. Это быстрее, чем писать на любой другой платформе или терминале подобное решение. Особенно, когда это идея требующая проверки в бою (MVP).

Просто трейдер, а вы попробуйте софт и по существу напишите. Будет не только субъективно, но и объективно.

Просто трейдер, есть.
Для ПО, это нормальная практика. Все свои наработки прогоняю по этому циклу.
Создание, отладка, есть нет результат, (апробация), использование, регистрация в ФИПС, регистрация в Минцифры.

Replikant_mih, очень быстро собрал торговую идею для тестирования.
При присользовании базы данных, можно попробовать использовать ноду чатовГПТ для различных предсказаний.

Крутится на своей виртуальной машинке self-hosted.

Workflow от робота закинул уже в существующий мой n8n.

Для одного робота, это «жирно» использовать n8n. Я сравниваю с тем, сколько нужно ресурсов с уже существующим AlgoBond, которая работает без дополнительных библиотек-платформ.
Минус, что нет графиков и визуализации, как в торговом терминале, для кого это важно.
Мне, наоборот, это плюс.

Op_Man, пожалуйста. Как мне казалось, сайт для этой первоначальной цели и существует

Op_Man, пожалуйста

Op_Man, да, так и делаю, уже третий год идёт ))) более менее тинёк оперативно чинит

Op_Man, вообще существенных различий нет, понятно.
На облигах, Комон всегда показывает отрицательную доходность, так как погашения и купоны учитывает, как пополнения счета, а не увеличение портфеля.

У вас, ни на Пульсе и ни на Комоне нет претензий к расчёту доходности стратегий, все четко, верно?

ves2010, блок мониторинг, все в нём.

Михаил Шардин, у меня как-то само собой, плюс прикрутил автоматизацию и уже не так напряжно. Банки, конечно, молодцы в плане сбора и анализа моих данных, но мне этого не достаточно.