coredumped, я имел ввиду ошибку «вы уже работаете в системе» которая бывает даже при ручном переподключении при обрыве по таймауту, из-за того, что quik-сервер брокера думает что клиент еще подключен. Этот таймаут может десятки минут длиться.

Несколько раз сталкивался с таким на сильных движениях рынка, такое ощущение, что специально так читерили. Брокер ВТБ, если что.

Еще как-то был глюк, когда quik врал со свечами, показывал заниженные значения для индексов. В идеале маркет дату надо брать с разных брокеров и сверять на отклонения.

quik крайне сомнительное решение для алготрейда. Насколько знаю, до сих пор нет штатной функции переподключения при разрыве связи, это приходится делать сторонними костылями, имитирующими клик по кнопкам и ввод пароля. И не всегда при перебоях получится переподключиться, т.к. сессия на стороне quik может подвиснуть.

Если не секрет, почему не смотрели в сторону openapi/gRPC от брокеров?

Stanis, такая конструкция?



Но так мы потеряем двойную премию, если движение вверх будет незначительным, не будет возможности продать фьюч подороже и сидеть до экспирации. Несколько таких кварталов, и такой хэдж уже даже в безубыток не вывести.

А ВТБ не смотрели? Продажа опционов у них точно есть. По ГО я слышал истории, что могут его поднимать, особенно если это не опцион на квартальный фьюч.

Насчет встроенного дельта хэджера можете расписать подробнее? Это просто робот, который покупает/продает фьючи в нужном соотношении чтобы дельта была неотрицательной? Интересно, как такая штука работает при сильной волатильности.