BITE4SAVE, спасибо, года 2 назад купил уже курс одних прибыльных трейдеров, но там довольно сложно с формализации их стратегии, тоже объемы участвуют, мне еще несколько месяцев код писать, чтобы такие сложные стратегии формализовывать. Пока вот совсем примитивные варианты смотрю. Просто объем ни о чем не говорит, только совместно с волотильностью и свечами. Ладно, в любом случае спасибо)
free_tradder, все верно.
Винрейт нельзя выставить, он либо мал, либо достаточен для соотношения риск/прибыль.
Объемный анализ — не только про объемы, на фьючах многое показывает открытый интерес. Но поначалу и volume хорошо работает.
Куда направлен объем — никак не угадать, пока он не получит тестирования. Дальше стандартно, любая комбинация — пробой, манипуляция, отскок. А может и не получить.
Страту на графике не покажу, сорри, проделана работа по изучению статистики.
Совет — посмотреть бесплатные уроки от Владислава Умурова, когда они будут. Периодически бывают. Из последнего — «Тихая мощь объемов». Он работает сейчас на Live Investing Group.
Углубленно — платный курс.
BITE4SAVE, чисто в теории винрейт может быть и 40-45%, если соотношение риск прибыль позволяет, прибыль будет. Но в данном случае я не могу выставить винрейт где-то, чтобы вычислить величину стопа и тейка. Поэтому первичны коэффициенты стопа и тейка.
Про объемы можно подробнее, можно ли использовать только volume, если да, то как или надо дополнительные данные о том, куда объем направлен на младшем таймфрейме, или может есть длполнительная инфа с моекса по объемам? Пока просто не успел еще все апи изучить
Было бы круто увидеть на графике пример вашей стратегии на объемах (как товарищ про солдат рисовал), если она не секретная разумеется
Какие нафиг солдаты и вороны, какие тренды и флэты? Изучаем объемный анализ, все чисто свечные индикаторы без объемов — ф топку, соотношение риск/профит — вообще ни о чем без связи с Win Rate. Можно и 1:1 дергать, если последний больше 50 %.
ezomm, нет, ты не так понял, это не реальные сделки. Это часть исторического графика с тестовой растановкой стопов, тейков. Следующим этапом планировал — калибровку констант для расчета стопов, тейков для определения наиболее выгодных вариантов в разрезе таймфрейма и инструмента. Буду заниматься разработкой дальше. В данный момент я пишу прогу, не торгую. Системы торговли и стратегии как таковой нет, в процессе проработки
Спасибо за пояснения к графику, если получится реализовать твою стратегию, то проведу тесты, выложу результаты, там уже дашь обратную связь, правильно ли я ее понял
free_tradder, 1 очередь — расчет размера участия в сделке в % от счета. Это зависит от тайма. В тайме 1 час 3% и больше чем больше фрактал в кол-ве свечей.
ves2010, так давай что-то одно выбери, желательно не больше 100 страниц
А я про формализацию тренда, пришел к выводу, что вопрос максимально субъективный, но с чего-то начать нужно
free_tradder, тренд это рынок целиком… в прилив все лодки идут вверх, а в отлив все лодки идут вниз…… в отдельной акции ты тренд не определишь… что есть отлив и прилив? это бабло… а бабло где?
тебе нао срочно прочесть ван тарпа биржевые стратегии без риска, билла вильямса торговый хаос весь (билл вильямс единственный кто дает законченную систему торговли от выбора актива до выхода из позиции ...), и томаса булковского… и элдера про три экрана… и пайпера про 3 правила торговли ( это прям самое важное)
ves2010, идея понятна, но пока с определением тренда проблемы, на каком промежутке лучше определять тренд, понятно что на каждом таймфрейме он свой, неделя, месяц? Или тренд лучше определять по количеству свечей? 50 свечей, например?
На моем графике тренд — 3 и более свечи подряд, пока такое опредедение дал
Да, до альфы еще как до луны, пока за все хватаюсь, может что-то и будет той альфой😅
Для каждого инструмента значения и соотношения тейк/стоп различны. Я подбираю оптимизацией на модели на истор данных. Зависят также от желаемой средней продолжительности сделки. Раз в неск месяцев значения-соотношения нужно корректировать, что также делается на модели. Занимает, так, минут 20-30.
3Qu, можно подробнее, какие константы для расчета тейка и стопа нужны? Свой вариант констант, который я тестирую сейчас, указал в посте. Разработку инструмента для калибровки констант еще не начал. Поэтому для сравнения было бы неплохо уточнить +- адекватные параметры стопов и тейков. Если есть простой формализованный вариант точки входа для уменьшения количества сделок, можно было бы проверить и его ))
Если ставить бота на реал-тайм не планируется, то лучший вариант: фикс тейк, фикс стоп. В общем, проверено. На тестах дает гораздо лучшие результаты, чем прочие варианты. Ну, и на реале тоже.
Jame Bonds, совершать сделки можно только через брокера, или можно напрямую через сервер мосбиржи, получив метаданные от брокера для аутентификации? Все необходимые данные я напрямую получаю с мосбиржи, тут брокер не нужен. А вот как сделки совершать еще не разбирался))
Jame Bonds, спасибо, надо будет глянуть. А так я сам пишу софт, пока из интеграций — сервер мосбиржи и интерфакс. Нравится развивать именно свое. Ставить бота на торговлю в реалтайме пока не планирую. Хотя хотел бы на будущее уточнить брокера с открытым апи, есть рекомендации?
1. Можно на tradingview — скрипт крутится на сервере, шлет сигналы для исполнения. Раньше даже российские брокеры могли их сами исполнять. (Сейчас не проверял, может из-за санкций прекратили)
2. Можно через терминал брокера: Metatrader 5 у финам, Quik у большинства брокеров. Собственные API брокеров — не рекомендую.
3. Есть алгоритмические среды TSLab (еще вроде живой). Активно пиариться здесь OSEngine, но хз что у них там на самом деле, не слежу с 2018.
4. У зарубежных брокеров свой зоопарк технологий.
5. Современные нейросетки такое переваривают отлично. Они могут полностью опросить тебя и сгенерировать спецификацию торговой системы. А потом по спецификации сгенерить и код. Для Metatrader 5 прям пишут готовый код. Для других наверно тоже смогут написать. Так что идите на chat gpt, а лучше на claude
Винрейт нельзя выставить, он либо мал, либо достаточен для соотношения риск/прибыль.
Объемный анализ — не только про объемы, на фьючах многое показывает открытый интерес. Но поначалу и volume хорошо работает.
Куда направлен объем — никак не угадать, пока он не получит тестирования. Дальше стандартно, любая комбинация — пробой, манипуляция, отскок. А может и не получить.
Страту на графике не покажу, сорри, проделана работа по изучению статистики.
Совет — посмотреть бесплатные уроки от Владислава Умурова, когда они будут. Периодически бывают. Из последнего — «Тихая мощь объемов». Он работает сейчас на Live Investing Group.
Углубленно — платный курс.
Про объемы можно подробнее, можно ли использовать только volume, если да, то как или надо дополнительные данные о том, куда объем направлен на младшем таймфрейме, или может есть длполнительная инфа с моекса по объемам? Пока просто не успел еще все апи изучить
Было бы круто увидеть на графике пример вашей стратегии на объемах (как товарищ про солдат рисовал), если она не секретная разумеется
Спасибо за пояснения к графику, если получится реализовать твою стратегию, то проведу тесты, выложу результаты, там уже дашь обратную связь, правильно ли я ее понял
jelezo: профиль на смартлабе
1
А я про формализацию тренда, пришел к выводу, что вопрос максимально субъективный, но с чего-то начать нужно
тебе нао срочно прочесть ван тарпа биржевые стратегии без риска, билла вильямса торговый хаос весь (билл вильямс единственный кто дает законченную систему торговли от выбора актива до выхода из позиции ...), и томаса булковского… и элдера про три экрана… и пайпера про 3 правила торговли ( это прям самое важное)
На моем графике тренд — 3 и более свечи подряд, пока такое опредедение дал
Да, до альфы еще как до луны, пока за все хватаюсь, может что-то и будет той альфой😅
если у тя торгуется контртренд то стоп ставится на локлньный максимум — минимум большего таймфрейма… т.е если тогуешь час то стоп на 4ех часах
тебе нужно понять источник альфы ( т.е за счет чего делаешь деньги ) и соответственно выбрать актив для торговли где эта альфа максимальна
free_tradder, да любой, сейчас у всех почти есть.
Но учтите, напишите под одного — будете привязаны к нему.
Если сами пишете, то прямо к бирже и пишите.
1. Можно на tradingview — скрипт крутится на сервере, шлет сигналы для исполнения. Раньше даже российские брокеры могли их сами исполнять. (Сейчас не проверял, может из-за санкций прекратили)
2. Можно через терминал брокера: Metatrader 5 у финам, Quik у большинства брокеров. Собственные API брокеров — не рекомендую.
3. Есть алгоритмические среды TSLab (еще вроде живой). Активно пиариться здесь OSEngine, но хз что у них там на самом деле, не слежу с 2018.
4. У зарубежных брокеров свой зоопарк технологий.
5. Современные нейросетки такое переваривают отлично. Они могут полностью опросить тебя и сгенерировать спецификацию торговой системы. А потом по спецификации сгенерить и код. Для Metatrader 5 прям пишут готовый код. Для других наверно тоже смогут написать. Так что идите на chat gpt, а лучше на claude