Если ИИ будет сам принимать решения, то на основании каких ценностей?
Например, ценность может быть — захватить власть на планете.
Власть уже у него. Ценностью для ИИ является впитывание новой информации. В сериале Стартрек уже описывалась раса боргов, чуваки-киборги просто летают в космосе, чтобы ассимилировать новые цивилизации в себя.
ves2010, да нет, ии это инструмент для деградации, впрочем, это началось раньше, например, когда отказались от подсчета в столбик, взяв в руки калькулятор. Или когда книги променяли на кино.
ves2010, а что для тебя важнее, изобилие товаров и еды или ощущение себя венцом эволюции? Второе стремительно обнуляется, человечество превращается в огромный зоопарк, причем по ту сторону клеток.
По мне, системность намного важнее, а уж реализация, роботом или нет — это лишь технический вопрос.
1. Если не 100+ сделок в день.
2. Если система не подразумевает постоянную перестановку ордеров.
3. Если не арбитраж, когда 2+ сделки должны исполниться синхронно.
А. Г., конечно, чего не видела. Иначе была бы подгонка. На входе производные от цен, объема, отношение к индексу, волатильность, экспонента Хёрста, дней до экспирации, дни недели, метрики стакана и т.д. на что фантазии хватит.
И естественно можно оценить какие данные бесполезные и отбросить их.
Из Чата: AUC (Area Under Curve), а точнее ROC-AUC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) — это метрика, которая оценивает качество бинарной классификации (например, «цена вырастет» или «цена упадет»).
0.5 – модель работает как случайное угадывание (подбрасывание монетки).
Теханализ - Обычно 0.50 – 0.54. Простые линейные правила плохо улавливают сложные нелинейные зависимости рынка.
Нейросети - Обычно 0.52 – 0.58. При грамотной регуляризации и фича-инжиниринге НС могут стабильно давать небольшое, но статистически значимое преимущество.
А. Г., ну что значит бессмысленно? Если предсказательная способность нейросети чуть лучше любого из методов теханализа, разве это бессмысленно? В качестве основного сигнала на покупку или продажу может и бессмысленно (так как есть комиссия-проскальзывание), но качестве дополнительного фильтра смысл уже появляется.
trader-journal, тут не чаты нужны, а рой агентов. Одни ищут инфу по всем серверам, если находят описание торговой системы, то фиксируют её правила. Другие её кодят и запускают на огромном датасете. Третьи риск-менеджеры ищут слабые места, баги, тот же оверфиттинг — потому что знают об этом все, причем не из постов со Смартлаба, а из научных статей. Четвертые пробуют реально торговать на небольших объемах.
Я просто не понимаю, что в трейдинге человек может сделать лучше ИИ? Даже распознавание графических паттернов давно делают сверточные нейросети (CNN) и это проще, чем распознавание лиц.
trader-journal, наверное мы разные поколения ИИ-тестеров имеем в виду.
Года три назад я бы тоже так считал «мусор на входе — мусор на выходе», сейчас я только жду новостей о машине-трейдере, победившей человека, например, на кубке Робинсона, как некогда победила его в шахматах, игре Го и так далее.
2. Если система не подразумевает постоянную перестановку ордеров.
3. Если не арбитраж, когда 2+ сделки должны исполниться синхронно.
И естественно можно оценить какие данные бесполезные и отбросить их.
0.5 – модель работает как случайное угадывание (подбрасывание монетки).
Теханализ - Обычно 0.50 – 0.54. Простые линейные правила плохо улавливают сложные нелинейные зависимости рынка.
Нейросети - Обычно 0.52 – 0.58. При грамотной регуляризации и фича-инжиниринге НС могут стабильно давать небольшое, но статистически значимое преимущество.
Я просто не понимаю, что в трейдинге человек может сделать лучше ИИ? Даже распознавание графических паттернов давно делают сверточные нейросети (CNN) и это проще, чем распознавание лиц.
Года три назад я бы тоже так считал «мусор на входе — мусор на выходе», сейчас я только жду новостей о машине-трейдере, победившей человека, например, на кубке Робинсона, как некогда победила его в шахматах, игре Го и так далее.