Burim, данные по опционам не нужны, все необходимое есть. Если только у вас нет истории по опционам на Es — достаточно редкая вещь из-за фьючерсной основы. По истории MARFIN было бы любопытно посмотреть, но пока есть что копать, а одним глазом не хотелось бы смотреть. Если не против позже в личку напишу по поводу marfin.
Denis, данными могу поделиться (история MARFIN, данные опционов, полное исследование и поверхности). Я знаю логику. Наличие арбитража как раз обратно валидирует саму модель MARFIN. Попозже выложу здесь краткую статью об этом.
1. Исторические данные доступны по подписке ?
2. Марфин выглядит как черный ящик, на чем основано доверие к нему, или это ваш сервис и вы знаете логику ?
Так эту стратегию можно упростить. Но, видимо, нужно так, как у вас есть. А можно вопрос? Сколько вы заработали на этой стратегии за месяц или хотя бы за неделю?
1. Исторические данные доступны по подписке ?
2. Марфин выглядит как черный ящик, на чем основано доверие к нему, или это ваш сервис и вы знаете логику ?
Имхо, для статьи про рыночные режимы и опционы здесь не хватает ключевого слоя — режима волатильности.
Если торгуем опционы, то кам минимум должны смотреть направление + еще realized volatility + implied volatility + skew + term structure
Доброго!
Тоже интересно посмотреть как на IB работает.