Силаева почитайте, хорошо объясняет.
Если вкратце, то нужна среднегодовая доходность выше рынка на протяжении длительного срока, причем желательно в разные экономические периоды(условно были челы, которые кэрри-трейдили ВДО РФ до 1998 с плечом, а потом им резко поплохело из-за дефолта, но первые ~10 лет все было хорошо и здорово)
Особенно хорош срок как критерий в спекулятивных стратегиях, т.к. отсеивает просто удачливых .
Иногда смотрю на экспертов с 20 летним опытом, которые предлагают покупать одну акцию 20 лет, вроде Сбера, и не понимаю, какого чёрта их называют экспертами.

Имхо самое большое плечо в неинтрадее ~8(причем считая относительно минимальной маржи, а не начальной, хз как надо считать, я считаю так). Т.е. Х4 в нормальной классификации вроде. На широком рынке плечи выше, на узком-ниже
Плечи можно рисовать скажем за счёт валют дополнительные. Типа шортить РТС или ММВБ, иметь счёт в рублях или в юанях под ГО. Если вы КНУР, неплохая тема. Я вот КНУР, помогает иногда.
Интрадей такое себе по-моему, максимум на интрадее, что я смог, это бота-скальпера запилить с хитринкой. Руками это торговать это треш. Хотя допускаю условный интрадей вместо гэпования, если плечи Х10 какие-нибудь. Но такие плечи по-моему всегда плохи почти

Victor15, Финам 0,45руб за фьюч)). Тариф лучше инвестор берите из-за отсутствия минимального сбора за поручения. Рекомендую, сам на тиньке сидел, пока не понял, какое это дно.

*Разумеется, в 2000 практически не было ликвидных российских акций, но суть, думаю, ясна

Россети же вроде допэмиссию проводили?.. А вы советуете. Я так-то скорее спекулянт, мб перепутал и не совсем те россети, но допка это очень большой редфлаг.

Если у вас получалось торговать успешно, формализуйте свою стратегию, проведите бэктесты для проверки и пускай робот за вас торгует по API. И будете свободны финансово.
Всё проходит, и другие люди тоже думают, что жизнь пуста.

1VK, про реализацию в 22. Вроде тогда модно было держать то, что было поставлено заранее, но новые нельзя(см коммент tradeformation)

Flexiway, по факту говорите. Правда оч крупный капитал ещё имеет сеть разведки для подтверждения фундаментального. Все же рынок быстро не переворачивается в рост обычно, это скорее падения однодневные характерны, но не рост

NOT A HAMSTER, кстати почему думаешь, что будет тэйк-профит на гэп? Типа упадем как в февр 2022, с закрытием выше падения?

NOT A HAMSTER, я вас спрашиваю по большей части о том, будет ли гэп меньше, если торговать высоколиквидным товаром(фьючом(1) на широкий рынок(2) по сравнению с отдельными акциями). Я предполагаю, что и 1 и 2 обладают повышенной ликвидностью. Или шансы на жёсткое проскальзывание по лимитке все равно очень велики?

NOT A HAMSTER, не, я конкретно про ту ситуацию. Если сверхвысокая ликвидность, то по моему разумению размер проскальзывания должен быть гораздо меньше, если не торговать выходные(условно новость выходит в воскресенье и все заявки лимитно повышают до 4000, а ликвидности в стакане нет. В будни цена будет постепенно меняться из-за скорости осведомления людей)

NOT A HAMSTER, вы кстати о каком конкретно лохотроне? Пока я видел приколы с ГО(есть пост) и плечами, комиссия огромная и крайне веселая карта платинум(условия кекнутые), ну ещё кидали на материальную выгоду. Есть ещё приколы?

NOT A HAMSTER, спс. А насколько крупняк? У меня SL на 10% примерно стоял.
В пятницу закрыл позицию, т.к. узнал о шорт-сквизе и запретах на шорты, хотел оценить риски перед продолжением

NOT A HAMSTER, мое почтение проскальзывание…
А вы в высокой ликвидности торговали или в сверхвысокой(конкретная акция против индекса, например)? Я недавно на бирже, хочется понимать размеры проскальзываний в сверх ликвидных инструментах(ММВБ, РТС)
Кстати, ваши подозрения на понедельник оправдываются снижением RGBI. На 22г тоже было очень похожее снижение несмотря на рост рынка.

Почему тогда не поставить на гэп? Или думаете, есть вероятность что он в Лонг?

P.S. насколько вообще реально случайно(ошибочно, без реальной причины) словить шорт-сквиз на широком рынке(ММВБ, например)?

Ветерок, в чем смысл такого рассмотрения? Это имеет смысл только если вы тратите кучу времени на визионерство, чтобы соскочить в начале падения(с учётом традиции по неожиданным падениям в один день (2014, 2022 как миниум) практика довольно сомнительная. Парковаться в корпоративных облигациях с диверсификацией+ОФЗ (ОФЗ-моно это очень рискованно, см. ГКО) и покупать на лоях гораздо выгоднее.
Если считаете, что российский рынок акций растет (даже в рублях), то не забудьте пересчитать инфляцию.

Ветерок, так ~40% же, если в 22 брали на панике(если не больше 70%, если брали в один февральский день )

Вы не думаете, что это просто наличку снимают, а не печатают? Или я неправильно понимаю, что переход из M2 в M1 частично является причиной роста?
Не то чтобы я не был согласен с заявлением про печать, просто также вполне вероятен фактор перевода на фоне тревожности.

Как именно вы планируете контролировать риск? Играть без плеча(с плечом <2)? Матожидание вероятности сейчас по фундаментальным причинам в пользу шортистов, если считать, что вероятность сильного роста это черный лебедь. Их я к сожалению не умею учитывать, т.к. совсем недавно на бирже.
Есть риск закрытия шортов государством, но я в это не особо верю сейчас, как будто ему слегка не до этого.
Если можете как-то подробнее описать вероятность рисков, был бы очень рад услышать.
Я в целом решил не торговать выходные(как минимум с плечами), т.к. это риск недостатка ликвидности на закрытие позиции по лимитной заявке. Пока такой риск-менеджмент