Ничего что вы на сайте для инвесторов?
Ну т.е., хотя бы немного должно быть экономическое понимание вопроса...
Вот эта простыня текста круто… Только ни черта не объясняет, что такое средневековье и как из него выходили
Капитал > добавочная стоимость > столетия накопления > трансформация добавочной стоимости в станки и оборудование > повышение платежеспособности населения через создание новых рабочих мест, повышение производительности труда и внедрение ДКП аналогичной Римской Империи...
Вот коротко: «Как люди выбирались из средневековья?»
Само же средневековье — это период упадка экономических связей в Европе, обусловленное падением Римской Империи.
Римская империя не строила линкоры и не колонизировала Америку не потому что не хотела… А потому что в то время не было оборудования, технологий, пороха и т.д… На все это нужен был капитал, производство и люди… А у Рима была низкая производительность с/х и высокая зависимость от Египта.
вот, кстати, по результатам дискуссии провел некоторые прикидочные расчеты, которые показались очень привлекательными...
...
но попытка сделать скрипт показала совсем неинтересную с точки зрения эквити картинку по инструментам… разве что Си с натягом можно было бы подумать...
...
к чему это я? да к тому, что голая теория и реальная практика могут отличаться кардинально
...
поэтому то, что вчера Вам казалось «нестационарными векторами», сегодня вдруг окажется вполне интересными сетапами
в чистой математике, в мире платоновых идеальных сущностей, дата действительно не важна. Но мы обсуждаем статистическое обучение и прогнозирование временных рядов. А там дата — это не просто число. Дата — это прокси-переменная для нестационарности.
Вот мне кажется, что рынок местами как бы ближе к чистой математике, чем кажется. А кажется это из-за этой проклятой прокси-переменной. От нее и нестационарность. Которой на самом деле нет. Причем многие умные люди это чувствовали и пытались предотвратить. Изобретая «операционное время» и т.п.
Кстати, за время, прошедшее с того поста про 1 инструмент, он вышел в плюс, но день ещё не закончен… А вот ещё один минусует уже 3ий день подряд и хотя это допустимо в рамках модели, но эмоционировать заставляет...
А. Г.,
Кстати, спасибо за дискуссию. Опровержение Вас заставило сильно задуматься над некоторыми вопросами прошлого, которые оставались неразрешенными. Теперь, благодаря дискуссии, на них пришлось взглянуть под другим углом. И этот новый взгляд представляется очень перспективным.
Я принимаю Вашу теорему. Вы правы: если система подпадает под Ваши условия (минимизация MSE, сложность модели ~ числу наблюдений, произвольный нестационарный процесс), то она обречена. Но Вы не можете доказать, что мой метод подпадает под эти условия. Потому что: · Я не обязан минимизировать именно MSE.· Я могу использовать регуляризацию и малые модели.· Рынок — не «любой нестационарный процесс», у него есть структура. Ваша теорема запрещает то, что я не делаю. А то, что я делаю — приносит многим деньги. Это эмпирический факт, который Ваша математика не отменяет. Я не опровергаю Вашу теорему. Я просто живу за её пределами. И там, за пределами, решение есть. Спор окончен.
Вчера я заработал на 1 инструменте 10 денег, сегодня на нем же потерял 1 деньгу, но день ещё не закончен. Что будет завтра, увидим завтра. Вы правы в своей абстрактной математической вселенной.Я прав в конкретной вселенной рынка. Эти вселенные не противоречат друг другу — они просто не пересекаются.
Он не ищет одну функцию — он каждый день создает новую.
Я же уже написал, что это не имеет значения. Значение имеет только
- минимум суммы (F(X(t),Y(t))-C(t))^2 по подмножеству наблюдений близкому по мощности ко всем;
— число вариантов F(X(t),Y(t)) сравнимое с вариантами одного наблюдения.
Если на каждом шаге создается функция, удовлетворяющая этим условиям, то это путь в никуда.
А цены X(t) можно заменить и на любую последовательность нестационарных случайных векторов. Я указал цены, потому что таковыми их считаю.
МЕДВЕДЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ полковник. Родился в 1929 году в городе Иркутске. В 1953 году окончил физико-математический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. Учился в аспирантуре НИИ-1 ГУСС, аспирантуре 8-го Управления МВД, аспирантуре 8-го Главного Управления КГБ, которую закончил в 1956 году. Доктор физико-математических наук, профессор. С 1953 по 1962 год сотрудник, старший сотрудник, старший научный сотрудник отделов 8-го Главного Управления КГБ. С 1962 по 1976 год начальник отделения, научный консультант отдела 8-го Главного Управления КГБ. С 1976 по 1985 год научный консультант 8-го Главного Управления КГБ.
Добавлю Ивченко Г. И.
Ивченко Григорий Иванович — доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и их приложений. С 2016 года — главный научный сотрудник.
Некоторые организации, с которыми связан Ивченко Г. И.:
Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Академия криптографии Российской Федерации;
Московское математическое общество.
А. Г.,
Извините за вопрос не в тему. А вот вышеупомянутые мужчины Ивченко и Медведев — толковые? А то хотел книжку купить
Ивченко Г. И.; Медведев Ю. И. Дискретные вероятностные модели: Все важнейшие дискретные модели теории вероятностей, математической статистики и комбинаторного анализа и методы их применения в теории и практике
Я принимаю Вашу теорему в её рамках. Вы доказали, что если я пытаюсь найти одну функцию F, минимизирующую MSE на истории, чтобы предсказывать C(t) — это не работает на нестационарном процессе. Согласен.
Но современный подход не подпадает под условия твоей теоремы, потому что:
Он не ищет одну функцию — он каждый день создает новую.
Возможно, он оптимизирую не MSE, а что-то другое.
Его признаки Y(t) могут включать априорную информацию, которую теорема не учитывает.
Вы сами сказали: «про остальное ничего сказать не могу». Поэтому наш спор окончен — Ваша математика не запрещает то, что ныне делается, а я не претендую на опровержение Вашей теоремы.
Ho_Chu, кстати. Из теоремы, например, следует, что если мы не берем Y(t), размерность X(t) равна n, а число наблюдений больше 1000*n, то можно использовать однослойный перцептрон с не более, чем с 3 функциями. И такой эксперимент для дневок SPY (С(t) — процентное изменение цены следующего дня) я провел еще в 1997-м году, но увы, оптимизация привела к тому, что этот перцептрон=линейной регрессии от известных процентных приращений.
в свое время (когда активы измерялись только в долларах, а рубль был матерным словом) ришка была в фаворе... сейчас другие времена
но...
если евреи (эмитенты долларов) вернутся в РФ, то ришка может заиграть новыми красками
Ну т.е., хотя бы немного должно быть экономическое понимание вопроса...
Вот эта простыня текста круто… Только ни черта не объясняет, что такое средневековье и как из него выходили
Капитал > добавочная стоимость > столетия накопления > трансформация добавочной стоимости в станки и оборудование > повышение платежеспособности населения через создание новых рабочих мест, повышение производительности труда и внедрение ДКП аналогичной Римской Империи...
Вот коротко: «Как люди выбирались из средневековья?»
Само же средневековье — это период упадка экономических связей в Европе, обусловленное падением Римской Империи.
Римская империя не строила линкоры и не колонизировала Америку не потому что не хотела… А потому что в то время не было оборудования, технологий, пороха и т.д… На все это нужен был капитал, производство и люди… А у Рима была низкая производительность с/х и высокая зависимость от Египта.
А. Г.,
вот, кстати, по результатам дискуссии провел некоторые прикидочные расчеты, которые показались очень привлекательными...
...
но попытка сделать скрипт показала совсем неинтересную с точки зрения эквити картинку по инструментам… разве что Си с натягом можно было бы подумать...
...
к чему это я? да к тому, что голая теория и реальная практика могут отличаться кардинально
...
поэтому то, что вчера Вам казалось «нестационарными векторами», сегодня вдруг окажется вполне интересными сетапами
...
а всё почему? nothing impossible !!
Спасибо за ответ. Завтра закажу книжку на Озоне.
Так то, я сам не таксист))
Кстати, за время, прошедшее с того поста про 1 инструмент, он вышел в плюс, но день ещё не закончен… А вот ещё один минусует уже 3ий день подряд и хотя это допустимо в рамках модели, но эмоционировать заставляет...
Так я ничего и не писал в целом про Ваш конкретный метод, а сделал уточняющее замечание только про одно общее Ваше утверждение:
«Он не ищет одну функцию — он каждый день создает новую.»
Кстати, спасибо за дискуссию. Опровержение Вас заставило сильно задуматься над некоторыми вопросами прошлого, которые оставались неразрешенными. Теперь, благодаря дискуссии, на них пришлось взглянуть под другим углом. И этот новый взгляд представляется очень перспективным.
Я принимаю Вашу теорему. Вы правы: если система подпадает под Ваши условия (минимизация MSE, сложность модели ~ числу наблюдений, произвольный нестационарный процесс), то она обречена. Но Вы не можете доказать, что мой метод подпадает под эти условия. Потому что: · Я не обязан минимизировать именно MSE.· Я могу использовать регуляризацию и малые модели.· Рынок — не «любой нестационарный процесс», у него есть структура. Ваша теорема запрещает то, что я не делаю. А то, что я делаю — приносит многим деньги. Это эмпирический факт, который Ваша математика не отменяет. Я не опровергаю Вашу теорему. Я просто живу за её пределами. И там, за пределами, решение есть. Спор окончен.
Вчера я заработал на 1 инструменте 10 денег, сегодня на нем же потерял 1 деньгу, но день ещё не закончен. Что будет завтра, увидим завтра. Вы правы в своей абстрактной математической вселенной.Я прав в конкретной вселенной рынка. Эти вселенные не противоречат друг другу — они просто не пересекаются.
Я же уже написал, что это не имеет значения. Значение имеет только
- минимум суммы (F(X(t),Y(t))-C(t))^2 по подмножеству наблюдений близкому по мощности ко всем;
— число вариантов F(X(t),Y(t)) сравнимое с вариантами одного наблюдения.
Если на каждом шаге создается функция, удовлетворяющая этим условиям, то это путь в никуда.
А цены X(t) можно заменить и на любую последовательность нестационарных случайных векторов. Я указал цены, потому что таковыми их считаю.
МЕДВЕДЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ полковник. Родился в 1929 году в городе Иркутске. В 1953 году окончил физико-математический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. Учился в аспирантуре НИИ-1 ГУСС, аспирантуре 8-го Управления МВД, аспирантуре 8-го Главного Управления КГБ, которую закончил в 1956 году. Доктор физико-математических наук, профессор. С 1953 по 1962 год сотрудник, старший сотрудник, старший научный сотрудник отделов 8-го Главного Управления КГБ. С 1962 по 1976 год начальник отделения, научный консультант отдела 8-го Главного Управления КГБ. С 1976 по 1985 год научный консультант 8-го Главного Управления КГБ.
Добавлю Ивченко Г. И.
Ивченко Григорий Иванович — доктор физико-математических наук, профессор, специалист в области теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и их приложений. С 2016 года — главный научный сотрудник.
Некоторые организации, с которыми связан Ивченко Г. И.:
Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Академия криптографии Российской Федерации;
Московское математическое общество.
Извините за вопрос не в тему. А вот вышеупомянутые мужчины Ивченко и Медведев — толковые? А то хотел книжку купить а ее что-то не особо цитируют.
А. Г.,
Я принимаю Вашу теорему в её рамках. Вы доказали, что если я пытаюсь найти одну функцию F, минимизирующую MSE на истории, чтобы предсказывать C(t) — это не работает на нестационарном процессе. Согласен.
Но современный подход не подпадает под условия твоей теоремы, потому что:
Он не ищет одну функцию — он каждый день создает новую.
Возможно, он оптимизирую не MSE, а что-то другое.
Его признаки Y(t) могут включать априорную информацию, которую теорема не учитывает.
Вы сами сказали: «про остальное ничего сказать не могу». Поэтому наш спор окончен — Ваша математика не запрещает то, что ныне делается, а я не претендую на опровержение Вашей теоремы.