Спасибо за наблюдения, интересный результат!
Тоже пробовал различные стратегии ребалансировки на различных классах активов. Собственно два вопроса.
Почему выбрали длинные облигации? Так, например, с 2014 года средняя доходность банковского вклада (данные ЦБ, www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/) больше 9%, ну и рыночный риск совсем отсутствует. Понятно, что у вклада нет ликвидности, но сейчас же существуют фонды ликвидности.
Интересно глянуть на данные с 2003 года (там будет еще один кризисный показательный год). Данных для длинных ОФЗ открытых не знаю, но есть же данные RGBITR (Индекс Государственных облигаций Московской Биржи).
Иван Баринов, ВТБ даже на ААА флоатеры вешают ограничения на приобретение для неквалов в одностороннем порядке. Причем на свои структурные продукты такие ограничения не навешивают…
Тоже пробовал различные стратегии ребалансировки на различных классах активов. Собственно два вопроса.
Почему выбрали длинные облигации? Так, например, с 2014 года средняя доходность банковского вклада (данные ЦБ, www.cbr.ru/statistics/avgprocstav/) больше 9%, ну и рыночный риск совсем отсутствует. Понятно, что у вклада нет ликвидности, но сейчас же существуют фонды ликвидности.
Интересно глянуть на данные с 2003 года (там будет еще один кризисный показательный год). Данных для длинных ОФЗ открытых не знаю, но есть же данные RGBITR (Индекс Государственных облигаций Московской Биржи).