Т.е. верно я читаю, что имея на брокерском счете бумагу со ставкой риска 20% (например, бумаг ОФЗ 26207 на 20 тыс рублей), то брокер позволит купить других бумаг еще на 100 тыс. руб.?

Poloz, «Ответ: никакого. Он строится на биржевой стоимости паев.»
А биржевая стоимость паев как-то связана с рыночной оценкой недвижимости фонда?

Профуршетник, нет. всё погасили в срок. некоторые люди писали, что неплохо заработали.

если эта альфа распалась и метод не работает - подскажете, за счет чего вы эту альфу получали? где была неэффективность рынка?

phan, ну а мне ваша мысль не очень понятна.

Неэффективность рынка: две схожие облигации торгуются с существенной разницей по доходности к погашению.
Гипотеза: более «дешевая» облигация должна вырасти в цене и прийти в соответствие с аналогичным более «дорогим» выпуском. Такую динамику можно было бы ожидать при более или менее эффективном рынке.
Вывод: но учитывая, что данная неэффективность наблюдается довольно долго, а в торгах участвуют в основном физики, спрогнозировать, будет ли «выравнивание» цен по двум выпускам облигаций — довольно сложно.

В чем противоречие?