Да блин. Еще раз. Прекратите дурить народ. Вложенные деньги в 2004 году в нашу фонду выросли примерно в 3.5 раза В ДОЛЛАРАХ. Вложенные в 2004 году в их (СП500) фонду выросли примерно в 10 раз В ДОЛЛАРАХ. А не так, как тут пишут люди, которые еще и других упрекают тремя классами образования.
То есть у Ивана будет 3.5 доллара, а у Джона 10 долларов (очень примерно).
А по поводу уважаемого Anektar (с удовольствием смотрю его видосы ) — не удивлен, настоящий «диванный бизнесмен»
Мультитрендовый, ну до какого-то предела может масштабироваться. Но с 50 000 000 делать 100 000 ежедневно крайне проблематично. Дело, естественно, в емкости рыночных неэффективностей.
В торговый день сделать 100 руб. от 50000 руб. можно вполне стабильно (условно 50 — 60 процентов годовых). Но при увеличении задействованной суммы, конечно, не получится масштабировать.
Интересно. Исследования проводилось в терминах допдоходностей к индексу? Или на абсолютных ценах/приращениях?
Имею ввиду, «дрейфует» ли бумага истинно или вместе с рынком — это смещение как-то нивелировано?
Ilya Chernov, Да хз. Чисто практически. Это же и есть финальная цель всех количественных изысканий — «стоит ли овчинка выделки». Во всяком случае, для портфельных таких штук. Простой и нативный бенчмарк для портфелей — индекс.
Да блин. Еще раз. Прекратите дурить народ. Вложенные деньги в 2004 году в нашу фонду выросли примерно в 3.5 раза В ДОЛЛАРАХ. Вложенные в 2004 году в их (СП500) фонду выросли примерно в 10 раз В ДОЛЛАРАХ. А не так, как тут пишут люди, которые еще и других упрекают тремя классами образования.
То есть у Ивана будет 3.5 доллара, а у Джона 10 долларов (очень примерно).![]()
) — не удивлен, настоящий «диванный бизнесмен» ![]()
А по поводу уважаемого Anektar (с удовольствием смотрю его видосы
Имею ввиду, «дрейфует» ли бумага истинно или вместе с рынком — это смещение как-то нивелировано?
Что-то есть на Мосбирже (за качество не ручаюсь):
# Если данных нет, получаем их с API Мосбиржи
url = «iss.moex.com/iss/securities/{0}/dividends.json».format(ticker)
<...>