Unknown, Главное, что нашли для себя способ, который подходит вам)
Для меня проще, когда я понимаю, что у меня есть математическое преимущество. Пирамидинг тоже можно выстраивать, но лучше с математикой и на трендовом рынке.
Например, когда позиция даёт +1-2R и есть новая точка входа, не закрывать, а добавлять, как отдельную позицию с таким стопом, чтобы если по первой сработает, то одновременно первая пачка закроется и вы будете в нуле или в плюсе
Иван Недомолков, Да, преимущество не в стратегии, а в исполнении и управлении рисками. Поэтому есть куча прибыльных стратегий, но не все на них зарабатывают.
Иван Недомолков, Понял, теперь всё встало на свои места. У вас были бэктесты для портфельного факторного управления, а я описывал механику направленного трейдинга. У меня нет столько опыта в quantitative, я всё-таки дискреционный трейдер с большим опытом в аналитике. Это принципиально разные плоскости)
Я зафиксировал 30% винрейта как константу исключительно для наглядности математики, чтобы показать, что при высоком R:R можно оставаться в плюсе, даже если ты чаще неправ, чем прав. Суть была в том, что риск-менеджмент и гибкое управление позицией первичны, а подходов на рынке множество. На бумаге ориентир один, а по факту у каждого трейдера будет своя уникальная кривая доходности.
Да, всё верно про Куандалмаги, я и написал, что не каждому подходит. Его подход для трендовых рынков и дисциплинированных трейдеров. Ранее до 2022 года, когда мыслил не вероятностями, а торговал фундаментал на рынке РФ и США, легко высиживал +100%.
Сейчас контекст изменился. За последние несколько лет рынок сильно измотал эмоционально, риски стали другими. В деньгах риск на стоп у меня всегда фиксированный, но из-за короткого стопа на младших таймфреймах объем самой позиции (плечо/загрузка) может доходить до 50–100% от депозита. Психологически это совершенно другая нагрузка, поэтому я и смещаю фокус на математически выверенный R:R, чтобы минимизировать время нахождения в рынке и забирать свое системно.
Иван Недомолков, Как стратегии прогоняли? Какой был winrate и R:R? Важен ещё контекст рынка, много факторов. Тот же Куандалмаги из последней книги Маги фондового рынка новое поколение с 5000 разогнал счёт до 100 млн с winrate меньше 30%, но у него и соотношение риск к прибыли в сделках бывает 50х.
Иван Недомолков, взят фиксированным 30%, чтобы было нагляднее, что можно с низким коэффициентом зарабатывать на рынке.
Меня либо не поняли, либо плохо расписал. Например в 3-ем варианте +3R с одной позиции, а чистый на дистанции при 7 стопах и 3-х прибыльных будет +1,58R.
Винрейт естественно будет плавающих, как и соотношение риск к прибыли. Повторюсь, с точки зрения математики, чтобы быть прибыльным, вы либо повышаете винрейт, либо соотношение риск к прибыли. Другого не дано. Есть те, кто хорошо зарабатывает, забирая 1 к 2, но у них тогда винрейт должен быть выше 30%.
Я как раз считаю, очень много данных по сделкам и стараюсь работать сейчас над увеличением R:R.
CashBack, С точки зрения математики, чтобы быть прибыльным, вы либо повышаете винрейт, либо соотношение риск к прибыли. Другого не дано. Есть те, кто хорошо зарабатывает, забирая 1 к 2, но у них тогда винрейт должен быть от 50%
CashBack, Чаще, чем сколько? Если у вас меньше 25% прибыльных сделок, то здесь уже дело в ваше торговой стратегии, определении контекста, поиски точке входа и в правильном выставлении стопа
9289872509, Нет, ликвидность не та, движения часто ни чем не обоснованные. Да и отдыхать нужно) Стараюсь в дополнительные торговые сессии тоже не торговать, только закрываю в это время сделки или если прям есть сильные и неожиданные новости. Здесь писал подробно об временных рамках. Ещё где-то на смартлабе, но найти не могу.
Алекс Убилава, ахаха, что ты несёшь) Конечно херня, когда рынок -7,1% за неделю, я к портфелю +5,8% сделал.
Роснефть за несколько дней -15%. Тебя слушать, акционер Газпрома?)
Unknown, Главное, что нашли для себя способ, который подходит вам)
Для меня проще, когда я понимаю, что у меня есть математическое преимущество. Пирамидинг тоже можно выстраивать, но лучше с математикой и на трендовом рынке.
Например, когда позиция даёт +1-2R и есть новая точка входа, не закрывать, а добавлять, как отдельную позицию с таким стопом, чтобы если по первой сработает, то одновременно первая пачка закроется и вы будете в нуле или в плюсе
Иван Недомолков, Да, всё верно, чем выше пытаешься взять R:R, тем ниже винрейт. Поэтому нужно подбирать стратегию под психотип личности.
Да, вам тоже спасибо. Всегда приятно подискутировать)
Иван Недомолков, Понял, теперь всё встало на свои места. У вас были бэктесты для портфельного факторного управления, а я описывал механику направленного трейдинга. У меня нет столько опыта в quantitative, я всё-таки дискреционный трейдер с большим опытом в аналитике. Это принципиально разные плоскости)
Я зафиксировал 30% винрейта как константу исключительно для наглядности математики, чтобы показать, что при высоком R:R можно оставаться в плюсе, даже если ты чаще неправ, чем прав. Суть была в том, что риск-менеджмент и гибкое управление позицией первичны, а подходов на рынке множество. На бумаге ориентир один, а по факту у каждого трейдера будет своя уникальная кривая доходности.
Да, всё верно про Куандалмаги, я и написал, что не каждому подходит. Его подход для трендовых рынков и дисциплинированных трейдеров. Ранее до 2022 года, когда мыслил не вероятностями, а торговал фундаментал на рынке РФ и США, легко высиживал +100%.
Сейчас контекст изменился. За последние несколько лет рынок сильно измотал эмоционально, риски стали другими. В деньгах риск на стоп у меня всегда фиксированный, но из-за короткого стопа на младших таймфреймах объем самой позиции (плечо/загрузка) может доходить до 50–100% от депозита. Психологически это совершенно другая нагрузка, поэтому я и смещаю фокус на математически выверенный R:R, чтобы минимизировать время нахождения в рынке и забирать свое системно.
Иван Недомолков, взят фиксированным 30%, чтобы было нагляднее, что можно с низким коэффициентом зарабатывать на рынке.
Меня либо не поняли, либо плохо расписал. Например в 3-ем варианте +3R с одной позиции, а чистый на дистанции при 7 стопах и 3-х прибыльных будет +1,58R.
Винрейт естественно будет плавающих, как и соотношение риск к прибыли. Повторюсь, с точки зрения математики, чтобы быть прибыльным, вы либо повышаете винрейт, либо соотношение риск к прибыли. Другого не дано. Есть те, кто хорошо зарабатывает, забирая 1 к 2, но у них тогда винрейт должен быть выше 30%.
Я как раз считаю, очень много данных по сделкам и стараюсь работать сейчас над увеличением R:R.