А как работает автоследование? Если прибыль, то трейдер следовавший за стратегией, отдает процент автору, а если убыток, то автор покрывает его трейдеру?
Да, да, все так. Трейдинг — понятие широкое, от инвесторов до скальперов, от золота до опционов, от робота на МА до анализа на нейронках, от технического анализа до фундаментала. Точки соприкосновения найти сложно.
Вот как пример, веер МА, если все выстроились последовательно вверх значит +10, если все последовательно вниз — значит -10 ну и промежуточные варианты если не последовательно.
Михаил Михалев, на всей не надо, а только на той, что участвовала в определении правил, но тут конечно встает вопрос как совместить шкалы разных исторических отрезков, но на это есть ИИ.
Берем значение индикатора(ов) и скалируем его от -10 до 10.
Строим гипотезу, что в следующие 15 мин.(час, день) будет падение если значение ниже 0 и рост если значение выше 0 (это основная стратегия, покупаем если выше 0, продаем если ниже 0).
Прогоняем на истории основную стратегию и получаем сгруппированные данные статистик для значений от -10 до +10 по количеству положительных, отрицательных и суммарному pnl, при условии что следовали основной стратегии.
Смотрим на pnl, если положительный то follow, если отрицательный то invert, относительно основной стратегии. Это уже правила, для основной стратегии.
Прогоняем на истории основную стратегию с правилами. Строим график equity, если равномерный восходящий тренд, то гут. Можно попробовать прогнать на оставшейся части истории, которая не участвовала в определении правил.
Там еще можно много чего прикрутить, типа проводить группировку в зависимости от времени торговой сессии и т.д.
В итоге получаем, что подтвердилась или опроверглась гипотеза, не имеет значения )))
3Qu, да я понимаю и с историей в 10-20, даже заморачиваться не стал бы. А вот когда 150 уже задумываешься, стоит ли начинать или еще истории подкопить )
А если так?
Берем значение индикатора(ов) и скалируем его от -10 до 10.
Строим гипотезу, что в следующие 15 мин.(час, день) будет падение если значение ниже 0 и рост если значение выше 0 (это основная стратегия, покупаем если выше 0, продаем если ниже 0).
Прогоняем на истории основную стратегию и получаем сгруппированные данные статистик для значений от -10 до +10 по количеству положительных, отрицательных и суммарному pnl, при условии что следовали основной стратегии.
Смотрим на pnl, если положительный то follow, если отрицательный то invert, относительно основной стратегии. Это уже правила, для основной стратегии.
Прогоняем на истории основную стратегию с правилами. Строим график equity, если равномерный восходящий тренд, то гут. Можно попробовать прогнать на оставшейся части истории, которая не участвовала в определении правил.
Там еще можно много чего прикрутить, типа проводить группировку в зависимости от времени торговой сессии и т.д.
В итоге получаем, что подтвердилась или опроверглась гипотеза, не имеет значения )))
Как насчет ближний (по истечению) фьючерс продать, следующий купить. Риски минимальны, как и расхождение. Оборот получается большой.
MIX: ГО 33000р.; Оборот 275000р. с 1 контракта.
3Qu, думаю, может и получиться. Хочется в это верить )