Список проголосовавших за комментарий "<p>А если так?</p><p>Берем значение индикатора(ов) и скалируем его от -10 до 10.<br/> Строим гипотезу, что в следующие 15 мин.(час, день) будет падение если значение ниже 0 и рост если значение выше 0 (это основная стратегия, покупаем если выше 0, продаем если ниже 0).<br/> Прогоняем на истории основную стратегию и получаем сгруппированные данные статистик для значений от -10 до +10 по количеству положительных, отрицательных и суммарному pnl, при условии что следовали основной стратегии.<br/> Смотрим на pnl, если положительный то follow, если отрицательный то invert, относительно основной стратегии. Это уже правила, для основной стратегии.<br/> Прогоняем на истории основную стратегию с правилами. Строим график equity, если равномерный восходящий тренд, то гут. Можно попробовать прогнать на оставшейся части истории, которая не участвовала в определении правил.</p><p>Там еще можно много чего прикрутить, типа проводить группировку в зависимости от времени торговой сессии и т.д.<br/> В итоге получаем, что подтвердилась или опроверглась гипотеза, не имеет значения )))</p>"