Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>арбитраж виден не вооруженным глазом</blockquote><br/> На таком арбитраже только терять.<br/> <br/> Проблема в том, что даже если рынок ходит по Гауссу (стохастический тренд Блэка-Шоулза), то существует ещё как минимум такая вещь, как корреляция. У меня есть небольшое исследование на тему того, как сильно можно ошибиться с вычислением HV в предположении коррелированного стохастического сигнала— в 10 раз без проблем.<br/> <br/> <a href="/blog/533648.php">smart-lab.ru/blog/533648.php</a><br/> <br/> <br/> Если корреляция высокая и HV сглаживает… реальную волатильность рынка — получите сильно заниженные оценки, если наоборот, цену болтает относительно движения «справедливой» цены