Список проголосовавших за комментарий "Dmitryy, нашел причину… я намеренно опустил реинвестирование денег при продаже под процентную ставку, если добавить:<blockquote>buyCall[i] = buyCall[i — 1] * <strong>exp(rate * timestep)</strong> + (deltas[i] — deltas[i — 1]) * s[i]</blockquote><br/> Всё сходится:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/05/61/57/2019/06/18/fcd975.png"><img src="/uploads/images/05/61/57/2019/06/18/1695d5.png"/></a><br/> <br/> Но у нас же фьючерсы и никто не учитывает процентную ставку, так что в целом это решение под наш рынок нужно переделать.<br/> "