Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, Вот пример, который меня останавливает, от этой затеи. Долустим я предплагаю, что WTI (CL1) будет падать с текущих 54 ( вчера это рассматривал) до 49. Логично купить ПУТ. Но левая часть улыбки по CL1 круто задирается вверх. таким образом, если покупать недорогой ПУТ (не в деньгах) например где то 48 например, то если движение вниз спрогнозировано верно, то этот пут сдвинется вправо по skew и понизит волу и упадёт в цене. Вот и замкнутый круг получается. Движение цены в прогнозируемом направлении, компенсируется падением цены купленного опциона ( в следствие падения его волы). По eurusd кстати такая же ситуация, но уже в направлении роста. Похоже это какая то системная (сущностная) хрень, которая и не позволяет использовать опционы для направленной торговли ценой актива."