Список проголосовавших за комментарий "Spooke67, Выдержка из <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Foptionsoffice.ru%2Foptionstraining_impliedvolatility%2F&s=1551082681">https://optionsoffice.ru/optionstraining_impliedvolatility/</a><p>На любых опционных рынках торгуется подразумеваемая волатильность. Это основа опционной торговли. То есть, если мы хотим осуществить какую-либо опционную сделку, и выставляем свои заявки и видим, что рыночная цена уходит от наших заявок, мы должны проанализировать, что происходит с уровнем рыночной подразумеваемой волатильности по отношению к нашей теоретической подразумеваемой волатильности. Если мы видим, что опционы торгуются выше нашей теоретической цены, это означает, что рынок оценивает уровень подразумеваемой волатильности выше нашей теоретической подразумеваемой волатильности. А если опционы торгуются ниже нашей теоретической стоимости, то это значит, что рыночная подразумеваемая волатильность ниже нашей теоретической подразумеваемой волатильности.</p><p> Рыночная подразумеваемая волатильность определяется спросом и предложением. Если спрос на опционы растет, можно ожидать что их цена тоже вырастет, и это выражается через подразумеваемую волатильность, которая тоже вырастет. Если ожидается, что волатильность цены БА уменьшится, спрос на опционы упадет, и их предложение может увеличится; цена опционов упадет, и опять, изменение цен опционов отразится в изменении уровня подразумеваемой волатильности.</p>"